本文選題：金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) + 最佳預(yù)測(cè)方程��； 參考：《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》2011年02期

【摘要】：通過以金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的同步變量構(gòu)成的中國(guó)金融壓力指數(shù)為被解釋變量,以滯后的宏觀經(jīng)濟(jì)變量、貨幣信貸變量、資產(chǎn)價(jià)格變量和相關(guān)經(jīng)濟(jì)大國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)變量為解釋變量,運(yùn)用逐步回歸法建立金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最佳預(yù)測(cè)方程,從而構(gòu)建起金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的合理、實(shí)用的指標(biāo)體系。并用此最佳預(yù)測(cè)方程對(duì)我國(guó)2010年金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果表明,前三季度我國(guó)金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呈上升態(tài)勢(shì),且高于2008年的最高值;第四季度開始,金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有下降趨勢(shì)。
[Abstract]:China's financial pressure index, which is composed of synchronous variables of financial systemic risk, is explained by using lagging macroeconomic variables, monetary and credit variables, asset price variables and macroeconomic variables of relevant large economic countries as explanatory variables. The best prediction equation of financial systemic risk is established by using stepwise regression method, and a reasonable and practical index system of financial systemic risk warning is constructed. The best prediction equation is used to predict the financial systemic risk in China in 2010. The forecast results show that the financial systemic risk in China increased in the first three quarters and was higher than the highest value in 2008, and the financial systemic risk has a downward trend since the fourth quarter.
【作者單位】： 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(08BJY145)
【分類號(hào)】：F832.2;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2039805