本文選題：自組織臨界性 + 相變�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年10期

【摘要】：文章沿襲金融物理學(xué)的研究思路和框架,選取上證指數(shù)1990年12月19日至2010年3月22日的日收盤價(jià)和日收益率作為樣本數(shù)據(jù),對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的自組織臨界性和對(duì)數(shù)周期冪律進(jìn)行了實(shí)證研究。
[Abstract]:Following the research ideas and framework of financial physics, the paper selects the daily closing price and daily yield of Shanghai stock index as the sample data, and makes an empirical study on the self-organized criticality and the logarithmic law of the logarithmic cycle of the Chinese stock market.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站;上海金融學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系;
【基金】：中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(20090450075) 上海市自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09ZR1421900) 上海市教育委員會(huì)科研創(chuàng)新資助項(xiàng)目(10YZ184);上海市教育委員會(huì)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資助項(xiàng)目(J51601)
【分類號(hào)】：F832.51

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本文編號(hào)：2003097