本文選題：滬深股指期貨 + 期現(xiàn)套利��； 參考：《廣東金融學(xué)院學(xué)報》2011年01期

【摘要】：滬深300股指期貨的上市為股指期貨期現(xiàn)套利研究的實證分析提供了真實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。通過構(gòu)建具有較強操作性的股指期貨期現(xiàn)套利模型,以滬深300股指期貨真實交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行實證分析的結(jié)果顯示,目前國內(nèi)股指期貨市場存在較多的期現(xiàn)套利機會,市場有效性缺失。建議逐步放開對基金參與股指期貨的諸多限制,充分發(fā)揮股指期貨市場的套期保值和價格發(fā)現(xiàn)功能。
[Abstract]:The listing of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures provides the real data basis for the empirical analysis of the current arbitrage research of stock index futures. Based on the real trading data of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures, the empirical results show that there are more opportunities to arbitrage in the current domestic stock index futures market. Lack of market effectiveness. It is suggested that the restrictions on fund participation in stock index futures should be gradually liberalized, and the hedging and price discovery functions of the stock index futures market should be brought into full play.
【作者單位】： 興業(yè)銀行總行期貨金融部;
【分類號】：F832.51;F224

【二級參考文獻】

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本文編號：1994705