本文選題：雙指數(shù)效用函數(shù) + 投資決策�。� 參考：《大連理工大學(xué)學(xué)報(bào)》2011年05期

【摘要】：雙指數(shù)效用函數(shù)是一類典型且被投資者廣泛應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)厭惡型效用函數(shù).首先應(yīng)用投資學(xué)中的無差異曲線法理論求出具有該類型效用函數(shù)的投資者的最大期望收益,然后根據(jù)Markowitz的均值-方差模型理論推導(dǎo)出投資者的最優(yōu)組合投資決策方案,給出了相應(yīng)的組合投資比例,較好地解決了具有該類型效用函數(shù)的投資者的最優(yōu)投資組合決策問題,最后給出實(shí)例對(duì)所得結(jié)果予以驗(yàn)證.
[Abstract]:Double exponential utility function is a kind of typical risk averse utility function which is widely used by investors. The maximum expected return of investors with this type of utility function is obtained by using the theory of non-difference curve method in investment science, and then the optimal portfolio investment decision scheme of investors is deduced according to Markowitz's mean-variance model theory. The corresponding ratio of portfolio investment is given, and the optimal portfolio decision problem of investors with this type of utility function is well solved. Finally, an example is given to verify the results obtained.
【作者單位】： 大連理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所;大連民族學(xué)院理學(xué)院;同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;上海理工大學(xué)理學(xué)院;大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10872045;11001038) 大連民族學(xué)院青年基金資助項(xiàng)目(2009A207)
【分類號(hào)】：F224;F830.59

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1964008