本文選題：時(shí)變 + 自由度�。� 參考：《中國(guó)管理科學(xué)》2011年02期

【摘要】：應(yīng)用時(shí)變條件t-copula函數(shù)描述股票指數(shù)收益序列之間的時(shí)變相依結(jié)構(gòu)。時(shí)變條件t-copula模型的難點(diǎn)在于如何設(shè)定時(shí)變相依參數(shù)的演化方程,本文建立了用于描述包含時(shí)變自由度在內(nèi)的所有時(shí)變相依模型參數(shù)的演化方程。進(jìn)而采用蒙特卡洛仿真方法計(jì)算了各種指數(shù)組合的VaR,分析了道瓊斯指數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)組合風(fēng)險(xiǎn)的演化趨勢(shì),并對(duì)結(jié)果進(jìn)行后驗(yàn)測(cè)試,結(jié)果表明,時(shí)變條件t-copula函數(shù)仿真估計(jì)VaR可以覆蓋最大損失風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:Time-varying conditional t-copula function is used to describe the time-dependent structure among stock index return sequences. The difficulty of time-varying conditional t-copula model is how to set up the evolution equation of time-varying dependent parameters. In this paper, the evolution equation is established to describe the parameters of all time-varying dependent models including time-varying degrees of freedom. Furthermore, the VaR of various index combinations is calculated by Monte Carlo simulation method, and the evolution trend of the risk of the combination of Dow Jones Index and Standard & Poor's Index is analyzed, and the results are tested by a posteriori test. The time-varying condition t-copula function simulates that VaR can cover the maximum loss risk.
【作者單位】： 南京審計(jì)學(xué)院金融學(xué)院;
【基金】：江蘇省教育廳2009年度高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(09SJB790024) 南京審計(jì)學(xué)院2010年度高層次引進(jìn)人才經(jīng)費(fèi)資助(NSRC1003) “青藍(lán)工程”項(xiàng)目資助
【分類號(hào)】：F224.9;F830.91

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本文編號(hào)：1962102