本文選題：VaR + 均值-方差模型��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年10期

【摘要】：VaR約束下的均值-方差模型,可能因?yàn)閂aR約束太強(qiáng)而無(wú)解。文章推導(dǎo)出了該模型有解的充要條件,并對(duì)上海股票市場(chǎng)五支股票組成的一個(gè)投資組合進(jìn)行實(shí)證分析,同時(shí)改進(jìn)了文獻(xiàn)[1]中投資組合的選擇范圍。
[Abstract]:The mean-variance model under VaR constraints may have no solution because the VaR constraints are too strong. In this paper, the necessary and sufficient conditions for the solution of this model are derived, and an empirical analysis of a portfolio composed of five stocks in Shanghai Stock Market is carried out. At the same time, the selection range of portfolio in reference [1] is improved.
【作者單位】： 吉首大學(xué)信息管理與工程學(xué)院;
【基金】：湖南省教育廳基金資助項(xiàng)目(070524)
【分類號(hào)】：F224.7;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1937976