本文選題：均值回復(fù) + 跳擴(kuò)散��； 參考：《復(fù)旦大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：本文主要研究將均值回復(fù),跳和隨機波動率同時作為建模因素,構(gòu)建對數(shù)均值回復(fù)跳擴(kuò)散隨機波動率的外匯模型,并說明模型的存在唯一性.最后利用期望方法得到特征函數(shù),并在該模型下推導(dǎo)得到期權(quán)定價公式.
[Abstract]:In this paper, we take mean recovery, jump and random volatility as modeling factors, and construct a foreign exchange model of logarithmic mean return diffusion random volatility, and illustrate the existence and uniqueness of the model. Finally, the characteristic function is obtained by the expected method, and the option pricing formula is derived under the model.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F830.73

【共引文獻(xiàn)】

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1 范X;體制轉(zhuǎn)換模型下金融衍生品的定價研究[D];華東師范大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 李寧;不完全信息下期權(quán)定價研究[D];浙江理工大學(xué);2013年

2 肖爽;基于無窮純跳Levy過程的歐式期權(quán)定價研究[D];華中科技大學(xué);2013年

3 張燕;外匯期權(quán)定價的非參數(shù)估計[D];南京理工大學(xué);2014年

4 常龍飛;影響新興市場國家貨幣實際匯率的因素[D];南開大學(xué);2014年

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本文編號：1930022