本文選題：馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型 + 隱藏馬爾可夫模型��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年06期

【摘要】：由金融和經(jīng)濟(jì)時間序列,文章引入了馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型并詳細(xì)給出其原理——隱藏馬爾可夫模型,以及在條件高斯下的極大似然估計方法。通過引入新的模型——擴(kuò)張隱藏馬爾可夫模型,對多種狀態(tài)轉(zhuǎn)移的情形下的極大似然估計量的算法進(jìn)行了改進(jìn)。
[Abstract]:Based on the financial and economic time series, the Markov transformation model is introduced and its principle, hidden Markov model, and the maximum likelihood estimation method under conditional Gao Si are given in detail. By introducing a new model, the extended hidden Markov model, the algorithm of maximum likelihood estimator in the case of multiple state transitions is improved.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)信息學(xué)院統(tǒng)計系;
【基金】：中南財經(jīng)政法大學(xué)振興工程科研基金資助項目
【分類號】：F224;F830

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 葉大鵬;基于2D-HMM的旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷方法及其應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2004年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 謝鋒;隱馬氏模型距離的理論與應(yīng)用[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2004年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 李偉;基于金融波動模型的Copula函數(shù)建模與應(yīng)用研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2008年

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本文編號：1924143