本文選題：國際資本流動 + 商業(yè)銀行��； 參考：《鄭州大學》2013年碩士論文

【摘要】：銀行體系在現(xiàn)代金融和經濟體系之中居于至關重要的地位,銀行業(yè)的穩(wěn)健與否關系著我國金融和經濟的健康發(fā)展,我國雖然沒有發(fā)生過系統(tǒng)性的大規(guī)模的銀行危機,但是銀行體系的脆弱性依然引起大家的高度關注。銀行體系具有內在的脆弱性,隨著金融自由化進程不斷加快,國際資本流動規(guī)模不斷擴大,使得這種脆弱性在國際間傳染。2006年以來我國銀行業(yè)實現(xiàn)全面對外開放,對國際資本流動的限制進一步放松,國際資本流動日趨頻繁,這使得我國銀行業(yè)面臨著更加嚴峻的沖擊和挑戰(zhàn),在此背景下對我國商業(yè)銀行的脆弱性進行研究,對于維護我國銀行業(yè)的穩(wěn)定與健康發(fā)展有著至關重要的意義。 論文采用理論分析和實證分析相結合的方法,首先著眼于分析我國國際資本流動和商業(yè)銀行脆弱性的現(xiàn)狀。其次,論文分析了國際資本流動對銀行脆弱性的作用機制,包括直接影響和間接影響兩個方面。接下來論文從實證角度進行分析,從宏觀經濟、金融環(huán)境和微觀銀行三個層面選取了GDP增長率、通貨膨脹率、貸款增長率、M2增長率、銀行資本充足率和銀行不良貸款率六個指標,利用銀行脆弱性預警體系和臨界值,對1985-2011年我國商業(yè)銀行的脆弱性進行了測度,并以銀行脆弱性綜合指數(shù)作為被解釋變量,選取外商直接投資、國際證券投資、其他資本流入、短期外債占外匯儲備比率、貨幣供給量占外匯儲備比率和匯率變動率六個指標作為解釋變量,建立多元回歸模型,運用單位根檢驗、格蘭杰因果關系檢驗、協(xié)整檢驗和脈沖響應函數(shù)四個方法分析了國際資本流動對我國商業(yè)銀行脆弱性的影響。最后,論文對全文進行了總結,并提出了緩解我國商業(yè)銀行脆弱性,維護銀行體系穩(wěn)定的政策建議。 通過實證分析可以看出：1985-2011年我國商業(yè)銀行有16年處于相對正常狀態(tài),有11年處于相對脆弱狀態(tài),外商直接投資的增加可以在一定程度上緩解我國商業(yè)銀行的脆弱性；國際證券投資、其他資本流入、短期外債占外匯儲備比率、貨幣供給量占外匯儲備比率和匯率變動率的增加會在一定程度上加劇我國商業(yè)銀行的脆弱性。
[Abstract]:The banking system plays an important role in the modern financial and economic system. The soundness of the banking industry is related to the healthy development of our country's finance and economy, although there has been no systematic and large-scale banking crisis in our country. But the fragility of the banking system remains a matter of high concern. The banking system has inherent fragility. With the accelerating process of financial liberalization and the expanding scale of international capital flow, this vulnerability is transmitted internationally. Since 2006, China's banking industry has been fully open to the outside world. The restrictions on international capital flows are further relaxed, and the international capital flows are becoming more frequent, which makes the banking industry of our country face more severe shocks and challenges. In this context, the vulnerability of commercial banks in China is studied. It is of great significance to maintain the stability and healthy development of China's banking industry. This paper uses the method of theoretical analysis and empirical analysis to analyze the current situation of China's international capital flow and the fragility of commercial banks. Secondly, the paper analyzes the mechanism of international capital flow on the vulnerability of banks, including direct and indirect effects. From the perspective of empirical analysis, this paper selects GDP growth rate, inflation rate, loan growth rate and M2 growth rate from three aspects of macro economy, financial environment and micro bank. Based on six indicators of bank capital adequacy ratio and non-performing loan ratio, this paper measures the vulnerability of commercial banks in China from 1985 to 2011 by using the banking vulnerability warning system and critical value, and takes the comprehensive vulnerability index of banks as the explanatory variable. Foreign direct investment, international portfolio investment, other capital inflow, short-term foreign debt to foreign exchange reserve ratio, money supply to foreign exchange reserve ratio and exchange rate change rate are selected as explanatory variables to establish a multivariate regression model. By using the unit root test, Granger causality test, cointegration test and impulse response function, this paper analyzes the impact of international capital flows on the vulnerability of commercial banks in China. Finally, the paper summarizes the full text and puts forward some policy suggestions to alleviate the fragility of commercial banks and maintain the stability of the banking system. Through empirical analysis, we can see that China's commercial banks are in a relatively normal state for 16 years from 1985 to 2011, and 11 years are relatively fragile. The increase of foreign direct investment can alleviate the vulnerability of Chinese commercial banks to a certain extent. International portfolio investment, other capital inflow, short-term foreign debt to foreign exchange reserve ratio, currency supply to foreign exchange reserve ratio and exchange rate increase will to some extent increase the vulnerability of commercial banks in China.
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F831.7;F832.33

【參考文獻】

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本文編號：1921232