本文選題：貝葉斯Gibbs + Sampler�。� 參考：《經(jīng)濟評論》2011年05期

【摘要】：觀測到的通貨膨脹可以分解為趨勢成分和暫時成分,其中的趨勢成分即核心通貨膨脹。準確度量核心通貨膨脹對宏觀經(jīng)濟政策的制定和經(jīng)濟形勢的判斷有重要意義。本文首先建立了估計核心通貨膨脹的狀態(tài)空間模型,然后將貝葉斯Gibbs Sampler方法應用于估計該狀態(tài)空間模型的參數(shù),以克服卡爾曼濾波的缺陷。本文估計了1991-2010年的核心CPI,結(jié)果表明估計的核心CPI很好地反映了貨幣政策的變化,同CPI相比,核心CPI有較小的波動性并且與貨幣供給增長率具有更強的相關(guān)性。由此得出結(jié)論,當前只要食品價格不出現(xiàn)持續(xù)的大幅上漲,同時繼續(xù)保持穩(wěn)健的貨幣政策,中國就不會出現(xiàn)嚴重的通貨膨脹,即使個別食品價格上漲造成CPI上漲也必然是不可持續(xù)的。
[Abstract]:Observed inflation can be broken down into trend components and temporary components, the trend component of which is core inflation. Accuracy measurement of core inflation is of great significance to macroeconomic policy making and economic situation judgment. In this paper, a state space model for estimating core inflation is established, and then Bayesian Gibbs Sampler method is applied to estimate the parameters of the state space model to overcome the shortcomings of Kalman filter. This paper estimates the core CPI from 1991 to 2010. The results show that the core CPI well reflects the change of monetary policy. Compared with CPI, the core CPI has lower volatility and stronger correlation with the growth rate of money supply. It is concluded that as long as there is no sustained and substantial increase in food prices while maintaining a sound monetary policy, there will be no serious inflation in China. Even a rise in individual food prices that results in CPI increases is necessarily unsustainable.
【作者單位】： 華僑大學數(shù)量經(jīng)濟研究院;
【基金】：國家社科基金重點項目“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的理論與政策研究”(項目編號:10AJL004) 教育部人文社科青年基金項目“我國通貨膨脹持久性及其宏觀經(jīng)濟效應研究”(項目編號:10YJC790221) 福建省自然科學基金“供給沖擊對我國價格水平的動態(tài)影響研究”(項目編號:2009J01312) 華僑大學“中央高�；究蒲袠I(yè)務費”國家自然科學基金培育計劃專項項目(項目編號:JB-ZR1135)的資助
【分類號】：F822.5;F224

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本文編號：1874689