本文選題：風(fēng)險(xiǎn)決策理論 + 前景理論��； 參考：《廣東金融學(xué)院學(xué)報(bào)》2011年05期

【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)決策偏好表征著個(gè)體在面對(duì)不確定條件或具有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的決策態(tài)度,不同的偏好特征以效用函數(shù)為載體,外在地表現(xiàn)為個(gè)體具體所運(yùn)用的投資策略。風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)制的深入理解以及基于不同決策偏好的策略比較分析對(duì)投資者的投資決策具有重要意義。通過運(yùn)用計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融方法對(duì)傳統(tǒng)決策偏好以及前景理論進(jìn)行多角度的比較分析,研究發(fā)現(xiàn)基于前景理論構(gòu)造的投資策略相比傳統(tǒng)決策偏好具有較大的優(yōu)勢(shì),對(duì)于投資者本身來說是一個(gè)最佳的策略選擇。
[Abstract]:Risk decision preference represents an individual's decision attitude in the face of uncertainty or risk. Different preference features take utility function as the carrier and external performance is the investment strategy used by the individual. The deep understanding of the risk decision-making mechanism and the comparative analysis of the strategies based on different decision preferences are of great significance to investors' investment decisions. Through the comparative analysis of traditional decision preference and prospect theory by using computational experimental financial method, it is found that the investment strategy based on prospect theory has more advantages than traditional decision preference. It is the best strategic choice for investors themselves.
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71001077)
【分類號(hào)】：F224;F830.59;C934

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1867288