本文選題：期現(xiàn)動(dòng)態(tài)關(guān)系 + 非同步交易時(shí)段��； 參考：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2011年07期

【摘要】：本文實(shí)證分析了我國(guó)股指期貨上市一年來非同步交易時(shí)段期現(xiàn)貨動(dòng)態(tài)關(guān)系,發(fā)現(xiàn)股指期貨早開盤15分鐘價(jià)格走勢(shì)對(duì)現(xiàn)貨開盤15分鐘、30分鐘價(jià)格走勢(shì)具有較強(qiáng)指導(dǎo)作用,收盤階段現(xiàn)貨30分鐘價(jià)格走勢(shì)對(duì)股指期貨晚收盤價(jià)格走勢(shì)具有引導(dǎo)作用,表現(xiàn)了我國(guó)股指期貨市場(chǎng)制度設(shè)計(jì)的合理性。
[Abstract]:This paper empirically analyses the dynamic relationship between the stock index futures market in China for one year and the non - synchronous trading period . It is found that the price trend of stock index futures is 15 minutes and 30 minutes price trend has a strong guidance effect . The trend of 30 minutes price trend of stock index futures has a guiding effect on the trend of the late closing price of stock index futures , and shows the rationality of the design of stock index futures market system in our country .

【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1859922