本文選題：重標(biāo)極差分析 + 時變Hurst指數(shù)��； 參考：《系統(tǒng)管理學(xué)報》2011年05期

【摘要】：在時間序列的重標(biāo)極差分析方法的基礎(chǔ)上,定義了一個時變Hurst指數(shù)的概念,推導(dǎo)并證明了時變Hurst指數(shù)的2條性質(zhì),并引入滑動分塊自助法計(jì)算Hurst指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差。以此為基礎(chǔ),用Hurst指數(shù)的下限及隨機(jī)過程服從隨機(jī)游走時的Hurst的上限作為分析工具,對Hurst指數(shù)能否成功預(yù)測市場的反轉(zhuǎn)進(jìn)行了研究。實(shí)證研究表明:時變Hurst指數(shù)能成功地預(yù)測市場的反轉(zhuǎn)。
[Abstract]:Based on the rescaled range analysis method of time series, this paper defines a concept of time-varying Hurst exponent, deduces and proves two properties of time-varying Hurst exponent, and introduces sliding block self-help method to calculate the standard deviation of Hurst exponent. On this basis, using the lower bound of Hurst exponent and the upper limit of Hurst of random walk, this paper studies whether the Hurst index can successfully predict the market reversal. Empirical research shows that the time-varying Hurst index can successfully predict the market reversal.
【作者單位】： 上海大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)基金資助項(xiàng)目(10YJA790233) 國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171128) 上海大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(SHUCX101008)
【分類號】：F224;F831.51;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1834178