本文選題：核心通貨膨脹 + 新凱恩斯菲利普斯曲線��； 參考：《經(jīng)濟研究》2011年02期

【摘要】：現(xiàn)有的核心通貨膨脹計算方法假設(shè)各種商品和服務(wù)的價格變化可以表示為核心通貨膨脹與異質(zhì)性相對價格變化之和,然而這種價格變化的分解方式既缺乏理論基礎(chǔ)又違背經(jīng)濟直覺。本文將經(jīng)典的新凱恩斯模型推廣到多部門情形,證明了多部門新凱恩斯菲利普斯曲線,提出了各部門商品價格變化的理論分解公式。以這個分解公式為理論基礎(chǔ),本文提出了估計核心通貨膨脹的計量經(jīng)濟模型及其兩階段估計方法,給出了根據(jù)穩(wěn)態(tài)權(quán)重估計核心通貨膨脹的簡便方法,估計出了我國的核心通貨膨脹。有效性檢驗表明,根據(jù)兩階段估計方法和基于穩(wěn)態(tài)權(quán)重的估計方法得到的核心通貨膨脹都是有效的核心通貨膨脹度量。
[Abstract]:Existing core inflation calculations assume that price changes in various goods and services can be expressed as the sum of core inflation and heterogeneity relative price changes. However, the decomposition of this price change lacks theoretical basis and goes against economic intuition. In this paper, the classical new Keynesian model is extended to the multi-sector case, the multi-sector new Keynesian Phillips curve is proved, and the theoretical decomposition formula of commodity price changes in various sectors is proposed. Based on this decomposition formula, this paper presents an econometric model for estimating core inflation and its two-stage estimation method, and presents a simple method for estimating core inflation based on steady-state weight. The core inflation of our country is estimated. The validity test shows that the core inflation derived from the two-stage estimation method and the steady-state weight estimation method is an effective measure of core inflation.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;北京大學(xué)光華管理學(xué)院;
【基金】：國家杰出青年科學(xué)基金(70725006) 國家自然科學(xué)基金(70801046;70771083) 中國博士后科學(xué)基金(201004-70119)的資助
【分類號】：F820

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前6條

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【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號：1830440