本文選題：利率期限結(jié)構(gòu)模型 + 隨機(jī)利率模型�。� 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年17期

【摘要】：文章根據(jù)利率市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)情況以及三叉樹(shù)模型的特點(diǎn),給出了一種以路徑形式表現(xiàn)的右連左極的利率期限結(jié)構(gòu)模型,簡(jiǎn)要紹了這種利率期限結(jié)構(gòu)模型的性質(zhì),并對(duì)這種模型與以隨機(jī)微分方程形式表現(xiàn)的利率期限結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行了簡(jiǎn)單的對(duì)比。
[Abstract]:According to the movement of the interest rate market and the characteristics of the tri-tree model, this paper presents a right continuous left pole interest rate term structure model in the form of path, and briefly introduces the properties of this interest rate term structure model. A simple comparison is made between this model and the term structure model of interest rate in the form of stochastic differential equation.
【作者單位】： 吉林大學(xué)商學(xué)院;吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;
【基金】：中國(guó)博士后特比資助項(xiàng)目(201003538) 吉林大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F821.0;F224

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1811050