本文選題：小波分析 + 多尺度分析��； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2011年10期

【摘要】：在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究中,利用參數(shù)及半?yún)?shù)模型度量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并不足以體現(xiàn)投資行為的異質(zhì)性及資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的多尺度特征.引入概率密度的小波非線性閾值估計(jì)方法,建立了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的多尺度估值模型,并分析了估值誤差的收斂性,發(fā)現(xiàn)密度函數(shù)空間的光滑度和樣本容量同時(shí)決定均方誤差的收斂速度.最后以正態(tài)密度函數(shù)為算例,通過(guò)不同容量的仿真樣本檢驗(yàn)了該理論方法的可行性.
[Abstract]:In the study of risk management in financial markets, the use of parametric and semi-parametric models to measure the value of risk is not sufficient to reflect the heterogeneity of investment behavior and the multi-scale characteristics of asset price fluctuations. In this paper, the wavelet nonlinear threshold estimation method of probability density is introduced, and the multi-scale estimation model of risk value is established, and the convergence of estimation error is analyzed. It is found that the smoothness of the density function space and the sample size simultaneously determine the convergence rate of the mean square error. Finally, the feasibility of the method is verified by simulation samples with different capacities, taking the normal density function as an example.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【基金】：高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金(20100191110033) 國(guó)家自然科學(xué)基金(70501015)
【分類號(hào)】：F224;F830.9

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本文編號(hào)：1810416