本文選題：銀行間市場 + 矩陣法　； 參考：《經(jīng)濟經(jīng)緯》2014年05期

【摘要】：筆者基于2011年上市銀行數(shù)據(jù),運用矩陣法對我國銀行間市場風險的傳遞效應(yīng)進行模擬研究,并考慮到非銀行金融機構(gòu)在銀行同業(yè)交易中的比重不斷上升,將非銀行金融機構(gòu)交易數(shù)據(jù)納入模型進行重新測算。結(jié)果表明我國銀行間市場上系統(tǒng)性風險發(fā)生的可能性增大,表現(xiàn)為風險傳染源銀行數(shù)量的增加和風險傳遞范圍的擴大。
[Abstract]:Based on the data of listed banks in 2011, the author uses matrix method to simulate the transfer effect of interbank market risk in China, and takes into account the increasing proportion of non-bank financial institutions in interbank transactions. The transaction data of non-bank financial institutions are recalculated in the model. The results show that the possibility of systemic risk in the interbank market of our country is increased, which is manifested by the increase of the number of banks with the source of risk infection and the expansion of the scope of risk transmission.
【作者單位】： 湘潭大學商學院;北京師范大學經(jīng)濟與工商管理學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究青年基金項目(10YJC790157) 中國博士后科學基金(2012M511737)
【分類號】：F832.3;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：1797017