本文選題：銀行間市場(chǎng) + 矩陣法�。� 參考：《經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯》2014年05期

【摘要】：筆者基于2011年上市銀行數(shù)據(jù),運(yùn)用矩陣法對(duì)我國(guó)銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傳遞效應(yīng)進(jìn)行模擬研究,并考慮到非銀行金融機(jī)構(gòu)在銀行同業(yè)交易中的比重不斷上升,將非銀行金融機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)納入模型進(jìn)行重新測(cè)算。結(jié)果表明我國(guó)銀行間市場(chǎng)上系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性增大,表現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)傳染源銀行數(shù)量的增加和風(fēng)險(xiǎn)傳遞范圍的擴(kuò)大。
[Abstract]:Based on the data of listed banks in 2011, the author uses matrix method to simulate the transfer effect of interbank market risk in China, and takes into account the increasing proportion of non-bank financial institutions in interbank transactions. The transaction data of non-bank financial institutions are recalculated in the model. The results show that the possibility of systemic risk in the interbank market of our country is increased, which is manifested by the increase of the number of banks with the source of risk infection and the expansion of the scope of risk transmission.
【作者單位】： 湘潭大學(xué)商學(xué)院;北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目(10YJC790157) 中國(guó)博士后科學(xué)基金(2012M511737)
【分類號(hào)】：F832.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1797017