本文選題：金融市場 + 混沌��； 參考：《湖南大學學報(自然科學版)》2011年12期

【摘要】：分析并發(fā)掘了金融混沌的Duffing-Holms模型的序參量,提出了Duffing-Holms模型存在周期解的條件,這表明可以通過OGY方法和非線性同步方法對金融混沌進行控制.在進行OGY控制時,設定了Duffing-Holms模型的一個周期解,并通過數值模擬將混沌控制到該軌道上,結果指出要對中國金融市場進行有效的混沌控制,必須做好充分準備,對金融市場進行微調.非線性同步方法的數值模擬結果顯示,可以通過確定一個市場為驅動系統(tǒng),另一個為受控響應系統(tǒng),控制滬深兩市的混沌.
[Abstract]:This paper analyzes and excavates the order parameters of the Duffing-Holms model of financial chaos, and puts forward the conditions for the existence of periodic solution of the Duffing-Holms model, which indicates that the financial chaos can be controlled by the OGY method and the nonlinear synchronization method. In the process of OGY control, a periodic solution of Duffing-Holms model is set up, and chaos is controlled to the orbit by numerical simulation. The results show that in order to control chaos effectively in Chinese financial market, we must be fully prepared. Fine-tune the financial markets. The numerical simulation results of nonlinear synchronization method show that the chaos of Shanghai and Shenzhen stock markets can be controlled by determining one market as driving system and the other as controlled response system.
【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;
【基金】：教育部高校博士點基金資助項目(20100161120005) 湖南省社會科學基金資助項目(09YBB085) 中央基礎研究基金項目
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻】

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本文編號：1792988