本文選題：商業(yè)銀行穩(wěn)定 + 基于VaR的Z值模型　； 參考：《金融研究》2011年09期

【摘要】：本文首先建立了能反映商業(yè)銀行中長期貸款占比與凈資產(chǎn)收益之間關(guān)系的凈資產(chǎn)收益函數(shù)表達式,再將該表達式引入到人們所普遍采用的破產(chǎn)概率模型之中,構(gòu)建中長期貸款占比影響銀行破產(chǎn)概率的數(shù)理模型,借此提出可反映中長期貸款占比與商業(yè)銀行穩(wěn)定二者之間關(guān)系的理論假說;然后,以2001～2009年國內(nèi)14家主要商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)為樣本,對上述理論假說進行了實證檢驗。研究表明,中長期貸款占比與商業(yè)銀行穩(wěn)定水平之間呈顯著的倒U型關(guān)系,并且這一關(guān)系主要通過中長期貸款占比對商業(yè)銀行VaR值的作用而實現(xiàn)。
[Abstract]:In this paper, the expression of net asset income function which can reflect the relationship between medium and long term loan ratio and net asset income of commercial banks is established, and then the expression is introduced into the ruin probability model that is widely used by people. In this paper, a mathematical model of the ratio of medium and long term loans affecting the bankruptcy probability of banks is constructed, and a theoretical hypothesis reflecting the relationship between the ratio of medium and long term loans and the stability of commercial banks is put forward. Based on the panel data of 14 major commercial banks in China from 2001 to 2009, the above theoretical hypothesis is empirically tested. The results show that the relationship between the ratio of medium and long term loans and the stable level of commercial banks is inversely U-shaped, and this relationship is mainly realized by the effect of the ratio of medium and long term loans on the VaR value of commercial banks.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)金融研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(項目批準(zhǔn)號:71073025) 上海市哲學(xué)社科規(guī)劃課題項目 教育部人文社科項目(07JA790023)資助
【分類號】：F832.4;F224

【共引文獻】

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相關(guān)會議論文 前2條

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：1789304