發(fā)布時間：2018-04-18 22:24

  本文選題：對數(shù)收益率 + 偏斜Logistic分布�。� 參考：《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2011年03期

【摘要】：本文通過直方圖和Q-Q圖的直觀方法展示了上證指數(shù)和深證指數(shù)的對數(shù)收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正態(tài)性檢驗和Kolmogorov-Smirnov檢驗等方法檢驗了對數(shù)收益率的分布與正態(tài)分布有顯著性差異,并以較大的概率水平接受了對數(shù)收益率服從偏斜Logistic分布,同時給出了基于偏斜Logistic分布的VaR風險量的估計,結果顯示上證指數(shù)的風險小于深證指數(shù)的風險。
[Abstract]:This paper shows that the logarithmic yield of Shanghai Stock Exchange Index and Shenzhen Stock Exchange Index has the characteristics of peak, thick tail and skew distribution by means of histogram and Q-Q chart.The distribution of logarithmic rate of return is significantly different from that of normal distribution by means of Shapiro-Wilk normal test and Kolmogorov-Smirnov test, and the Logistic distribution of logarithmic rate of return is accepted at a higher probability level.At the same time, the risk estimation of VaR based on skew Logistic distribution is given. The results show that the risk of Shanghai index is smaller than that of Shenzhen index.
【作者單位】： 廣西財經(jīng)學院國際教育中心;
【基金】：國家自然科學基金(11061007) 廣西自然科學基金(2011GXNSFA018133)
【分類號】：F830.91

【共引文獻】

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本文編號：1770355