本文選題：對(duì)數(shù)收益率 + 偏斜Logistic分布��； 參考：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2011年03期

【摘要】：本文通過直方圖和Q-Q圖的直觀方法展示了上證指數(shù)和深證指數(shù)的對(duì)數(shù)收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正態(tài)性檢驗(yàn)和Kolmogorov-Smirnov檢驗(yàn)等方法檢驗(yàn)了對(duì)數(shù)收益率的分布與正態(tài)分布有顯著性差異,并以較大的概率水平接受了對(duì)數(shù)收益率服從偏斜Logistic分布,同時(shí)給出了基于偏斜Logistic分布的VaR風(fēng)險(xiǎn)量的估計(jì),結(jié)果顯示上證指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)小于深證指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:This paper shows that the logarithmic yield of Shanghai Stock Exchange Index and Shenzhen Stock Exchange Index has the characteristics of peak, thick tail and skew distribution by means of histogram and Q-Q chart.The distribution of logarithmic rate of return is significantly different from that of normal distribution by means of Shapiro-Wilk normal test and Kolmogorov-Smirnov test, and the Logistic distribution of logarithmic rate of return is accepted at a higher probability level.At the same time, the risk estimation of VaR based on skew Logistic distribution is given. The results show that the risk of Shanghai index is smaller than that of Shenzhen index.
【作者單位】： 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院國(guó)際教育中心;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11061007) 廣西自然科學(xué)基金(2011GXNSFA018133)
【分類號(hào)】：F830.91

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1770355