本文選題：貸款定價 + 內(nèi)部評級�。� 參考：《復(fù)旦大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：巴塞爾資本協(xié)定特別是Basel Ⅲ的推出對商業(yè)銀行資本的數(shù)量與質(zhì)量都提出了更高的要求,商業(yè)銀行對于經(jīng)濟資本的優(yōu)化配置愈發(fā)重視,節(jié)約經(jīng)濟資本耗用,在風(fēng)險控制的前提下對信貸資產(chǎn)準(zhǔn)確定價從而提高資產(chǎn)收益水平是商業(yè)銀行的必然選擇。我國利率市場化進程不斷推出,國內(nèi)商業(yè)銀行存貸差縮小的趨勢不可避免,在這個背景下對貸款準(zhǔn)確定價對于提高國內(nèi)商業(yè)銀行的競爭力,平衡收益和風(fēng)險具有重要的意義。內(nèi)部評級作為巴塞爾資本協(xié)定的核心技術(shù)之一,其重要性不言而喻,內(nèi)部評級的結(jié)果在商業(yè)銀行貸款定價中的應(yīng)用也有著必要性和可能性。 本文通過對內(nèi)部評級兩大基本組成部分—客戶評級和債項評級的相關(guān)評級模型和評級內(nèi)容的分析,得到客戶評級和債項評級的主要結(jié)果,即：違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。在獲取違約概率和違約損失率基礎(chǔ)上,分析單筆貸款的預(yù)期損失(EL)、非預(yù)期損失(UL)及所耗用的經(jīng)濟資本(EC),并以風(fēng)險調(diào)整資本收益率(RAROC)作為中介,將內(nèi)部評級結(jié)果運用于商業(yè)銀行公司貸款定價之中。 本文研究目的是為了使商業(yè)銀行公司貸款定價更加的科學(xué)化、體系化,提高貸款定價對于貸款風(fēng)險的覆蓋能力,從而改變當(dāng)前粗放的、以經(jīng)驗判斷為主的貸款定價模式。考慮當(dāng)前中國銀行業(yè)的實際及各家銀行新資本協(xié)議的實施推進情況,本文所采用的內(nèi)部評級方法是內(nèi)部評級初級法,本文針對的主要的商業(yè)銀行公司貸款定價。
[Abstract]:The introduction of Basel Capital Accord, especially Basel 鈪，

本文編號：1762219