本文選題：風(fēng)險(xiǎn)管理 + 實(shí)用RAROC模型�。� 參考：《投資研究》2011年09期

【摘要】：有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行價(jià)值實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要手段。基于商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)拓展中均衡收益風(fēng)險(xiǎn)的思想,本文重點(diǎn)探討了RAROC的內(nèi)涵與實(shí)質(zhì),從銀行實(shí)務(wù)應(yīng)用的角度提出不同管理目的下的實(shí)用RAROC計(jì)量模型。同時(shí)針對(duì)模型測(cè)算中面臨的數(shù)據(jù)提取、匹配、分?jǐn)偟葐栴}進(jìn)行了研究,指出實(shí)用的計(jì)量模型、完備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和業(yè)務(wù)部門支持是RAROC系統(tǒng)建設(shè)的三大關(guān)鍵要素,并給出系統(tǒng)構(gòu)建的相關(guān)建議。
[Abstract]:Effective risk management is an important means to realize the value of banks.Based on the idea of balancing income risk in business development of commercial banks, this paper focuses on the connotation and essence of RAROC, and puts forward a practical RAROC econometric model for different management purposes from the point of view of practical application of bank.At the same time, the problems of data extraction, matching and allocation in model calculation are studied. It is pointed out that practical measurement model, complete basic database and business department support are the three key elements in the construction of RAROC system.And gives the system construction related suggestions.
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國(guó)建設(shè)銀行四川省分行評(píng)估評(píng)價(jià)部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70771096)
【分類號(hào)】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1752413