發(fā)布時間：2018-04-14 16:21

  本文選題：信用風險 + 不良貸款率　； 參考：《當代經濟科學》2011年04期

【摘要】：本文采用壓力測試框架,研究了宏觀經濟波動對商業(yè)銀行信用風險的影響。文章以不良貸款率度量信用風險,以名義GDP增長率、廣義貨幣供應量(M2)增速、居民消費價格指數(shù)(CPI)以及房地產銷售價格指數(shù)作為宏觀經濟變量,建立了合適的宏觀壓力測試模型。在GDP增速放緩、CPI上升、M2增速下降的壓力情景下,預測了2011年第一季度到第四季度的不良貸款率的變化路徑。實證結果表明在壓力情景下商業(yè)銀行的不良貸款率將會顯著上升。
[Abstract]:In this paper, the influence of macroeconomic fluctuation on the credit risk of commercial banks is studied by using the stress test framework.The paper measures credit risk by non-performing loan ratio, taking nominal GDP growth rate, generalized money supply M2) growth rate, consumer price index (CPI) and real estate sales price index as macroeconomic variables.A suitable macro pressure test model is established.Under the pressure of slowing GDP growth and falling M2 growth, the path to non-performing loan rates from the first quarter to the fourth quarter of 2011 was predicted.The empirical results show that the non-performing loan ratio of commercial banks will increase significantly under the pressure scenario.
【作者單位】： 中國科學技術大學管理學院;
【分類號】：F224;F832.2

【參考文獻】

相關期刊論文 前5條

1 李江;劉麗平;;中國商業(yè)銀行體系信用風險評估——基于宏觀壓力測試的研究[J];當代經濟科學;2008年06期

2 高同裕;陳元富;;宏觀壓力測試及其在我國應用面臨的問題[J];南方金融;2006年07期

3 孫連友;;商業(yè)銀行信用風險壓力測試[J];廣西金融研究;2007年11期

4 楊鵬;壓力測試及其在金融監(jiān)管中的應用[J];上海金融;2005年01期

5 梁世棟;朱良平;;壓力測試技術以及在銀行業(yè)風險管理中的實踐[J];投資研究;2008年07期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 成學真;李萍;;基于宏觀壓力測試的銀行體系信用風險評估研究[J];財會通訊;2011年06期

2 李江;劉麗平;;中國商業(yè)銀行體系信用風險評估——基于宏觀壓力測試的研究[J];當代經濟科學;2008年06期

3 程嬋娟;鄒海波;;CPV模型在銀行貸款違約概率計算中的應用研究[J];當代經濟科學;2009年05期

4 陳清;黃德強;;確立風險監(jiān)管理念 防范化解保險風險[J];福建金融;2006年11期

5 蘭可雄;;從大地震看商業(yè)銀行壓力測試和風險緩釋的重要性[J];福建金融;2008年10期

6 黃偉平;;論保險企業(yè)經營風險的控制[J];福建金融;2011年03期

7 高同裕;陳元富;;宏觀壓力測試及其在我國應用面臨的問題[J];南方金融;2006年07期

8 宇文境澤;李誠;;基于壓力測試的我國商業(yè)銀行個人房貸違約風險評估[J];經營管理者;2010年05期

9 姚峗;;美國壓力測試對中國商業(yè)銀行的啟示[J];經營管理者;2010年12期

10 顧小青;;壓力測試在城市商業(yè)銀行流動性風險管理中的應用[J];經濟研究導刊;2010年22期

相關博士學位論文 前9條

1 趙勇;中國指數(shù)基金績效與風險的實證研究[D];西南財經大學;2008年

2 蔣云明;我國商業(yè)銀行外匯風險管理研究[D];西南財經大學;2010年

3 袁芳英;銀行體系穩(wěn)定性的宏觀壓力測試研究[D];上海社會科學院;2010年

4 周源;商業(yè)銀行信用風險壓力測試研究[D];南京大學;2011年

5 胡錚洋;證券市場風險度量—時變Copula和極值Copula的應用研究[D];吉林大學;2009年

6 劉亮;商業(yè)銀行信貸親周期性及其對貨幣政策調控的影響[D];蘇州大學;2010年

7 劉家鵬;信用組合風險的蒙特卡羅模擬研究[D];天津大學;2009年

8 孔繁利;金融市場風險的度量—基于極值理論和Copula的應用研究[D];吉林大學;2006年

9 張雪麗;開放經濟條件下的中國金融穩(wěn)定研究[D];東北財經大學;2007年

相關碩士學位論文 前10條

1 黃春霞;壓力測試在我國商業(yè)銀行風險管理中的運用[D];西南財經大學;2010年

2 張峰;壓力測試體系在銀行信用風險管理中的應用研究[D];西南財經大學;2010年

3 曾芳;銀行利率風險與信用風險管理方法的研究[D];華中科技大學;2010年

4 馮麗;中國商業(yè)銀行流動性壓力測試研究[D];武漢理工大學;2010年

5 劉玉翠;我國商業(yè)銀行信貸風險壓力測試研究[D];天津財經大學;2010年

6 劉曉婷;我國商業(yè)銀行流動性壓力測試研究[D];東北財經大學;2010年

7 張敏;商業(yè)銀行壓力測試的法制化研究[D];蘇州大學;2010年

8 尹武鵬;壓力測試及其在我國城商行風險管理方面的應用[D];復旦大學;2010年

9 汪穎;基于壓力測試的我國商業(yè)銀行信用風險實證研究[D];中南大學;2009年

10 蔣琴;構建我國基層央行區(qū)域金融穩(wěn)定評估體系初探[D];西南財經大學;2009年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前5條

1 高同裕;陳元富;;宏觀壓力測試及其在我國應用面臨的問題[J];南方金融;2006年07期

2 孫連友;;金融體系壓力測試:概念與方法[J];濟南金融;2006年02期

3 楊鵬;壓力測試及其在金融監(jiān)管中的應用[J];上海金融;2005年01期

4 陳華,伍志文;銀行體系脆弱性:理論及基于中國的實證分析[J];數(shù)量經濟技術經濟研究;2004年09期

5 董天新,杜亞斌;壓力測試及其在金融機構風險管理中的運用[J];新金融;2005年08期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 宋瑩;;商業(yè)銀行信用風險的博弈分析[J];金融與經濟;2006年06期

2 陳靜;;商業(yè)銀行國際貿易融資信用風險防范模型初探[J];商場現(xiàn)代化;2007年28期

3 曲卓;;防范商業(yè)銀行信用風險中的政府職能[J];決策與信息(財經觀察);2008年04期

4 李永超;;商業(yè)銀行信用風險度量模型比較分析[J];現(xiàn)代商貿工業(yè);2011年01期

5 程征貴;基于BP神經網絡的商業(yè)銀行信用風險預警[J];商場現(xiàn)代化;2005年14期

6 趙晶晶;;物流金融理論下商業(yè)銀行信用風險管理研究[J];金融縱橫;2007年03期

7 賀建風;劉建平;;我國商業(yè)銀行信用風險的成因分析及控制策略[J];商場現(xiàn)代化;2007年27期

8 王靜雅;;論我國商業(yè)銀行信用風險管理中存在的一些問題[J];現(xiàn)代商業(yè);2007年29期

9 周子元;;商業(yè)銀行信用風險壓力測試的方法和實踐[J];金融理論與實踐;2009年08期

10 朱峰;;商業(yè)銀行的信用風險及風險管理[J];市場周刊(理論研究);2009年08期

相關會議論文 前10條

1 刁欽義;;積極推動征信體系建設 提高商業(yè)銀行信用風險管理水平[A];征信：加強信用體系建設 優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境——首屆齊魯金融論壇論文集[C];2006年

2 王愛民;;我國商業(yè)銀行經營現(xiàn)狀與潛在危機管理策略研究[A];第九屆中國管理科學學術年會論文集[C];2007年

3 中國建設銀行總行計劃財務部課題組;王貴亞;;商業(yè)銀行經濟資本與經濟增加值指標管理機制研究[A];銀行與投資——中國投資學會2005—2006年度獲獎科研課題選編[C];2005年

4 ;我國商業(yè)銀行利率風險管理研究[A];中國金融學會第八屆調研報告評選獲獎論文集[C];2005年

5 吳麗霞;;商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展研究[A];中國《資本論》研究會第13次學術研討會福建師范大學代表論文集[C];2006年

6 張清元;;商業(yè)銀行應大力拓展中間業(yè)務[A];新世紀 新思考[C];1999年

7 張麗;;關于確定商業(yè)銀行優(yōu)質客戶問題的研究[A];邁向新世紀[C];1999年

8 程東菊;;內部審計質量控制存在的問題與對策[A];全國內部審計質量控制理論研討暨經驗交流論文匯編[C];2004年

9 張欣;張衛(wèi)平;曹志鵬;;論我國商業(yè)銀行信貸風險的監(jiān)督管理[A];經濟、技術與環(huán)境——全國經濟管理院校工業(yè)技術學研究會第九屆學術年會論文集[C];2008年

10 趙慶明;;商業(yè)銀行積極參與可提高災后重建速度和質量[A];2008年《中國投融資研究報告》科研課題論文集[C];2008年

相關重要報紙文章 前10條

1 記者 韓雪萌;三季度商業(yè)銀行不良貸款繼續(xù)“雙降”[N];金融時報;2005年

2 鐘文倩;信用風險：商業(yè)銀行不變的生死符[N];上海金融報;2005年

3 本報記者　 但有為 薛黎;主要商業(yè)銀行5月不良貸款再雙降[N];上海證券報;2006年

4 苗燕邋袁媛;主要商業(yè)銀行不良貸款率為7.02%[N];上海證券報;2007年

5 趙曉強;規(guī)范關聯(lián)交易防范信用風險[N];經濟日報;2004年

6 南軻;主要商業(yè)銀行不良貸款繼續(xù)保持“雙降”[N];金融時報;2004年

7 章永哲;防范風險能力進一步增強[N];證券日報;2006年

8 記者　 韓雪萌;我國主要商業(yè)銀行不良貸款率降至7.6%[N];金融時報;2006年

9 記者 趙江山;銀監(jiān)會稱一些銀行不良貸款反彈[N];經濟參考報;2005年

10 記者　張學軍;我省主要商業(yè)銀行不良貸款繼續(xù)“雙降”[N];遼寧日報;2006年

相關博士學位論文 前10條

1 齊巍巍;商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管研究[D];東北農業(yè)大學;2005年

2 董積生;商業(yè)銀行信用風險管理[D];華中科技大學;2005年

3 王占峰;商業(yè)銀行多維度風險管理體系研究[D];西南財經大學;2007年

4 宋安平;商業(yè)銀行核心競爭力研究[D];廈門大學;2003年

5 任壯;我國商業(yè)銀行兼營投資銀行業(yè)務研究[D];東北林業(yè)大學;2005年

6 彭純;商業(yè)銀行組織管理模式研究[D];華東師范大學;2006年

7 方芳;中國商業(yè)銀行盈利能力研究[D];同濟大學;2005年

8 黎代福;商業(yè)銀行全面風險管理[D];廈門大學;2006年

9 唐艷芳;論降低銀行不良資產的政府作為[D];廈門大學;2006年

10 朱文忠;商業(yè)銀行企業(yè)社會責任標準與機制研究[D];中山大學;2008年

相關碩士學位論文 前10條

1 程春凱;商業(yè)銀行信用風險管理研究[D];武漢理工大學;2003年

2 徐海;現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行信用風險研究[D];暨南大學;2006年

3 陳新美;商業(yè)銀行信用風險管理研究[D];中南林學院;2003年

4 齊菲;廣東發(fā)展銀行客戶信用評級體系研究[D];大連理工大學;2006年

5 呂書良;轉型期我國商業(yè)銀行信用風險問題研究[D];華中科技大學;2009年

6 陳春春;宏觀經濟波動對我國商業(yè)銀行信用風險影響研究[D];浙江工業(yè)大學;2009年

7 馬琳潔;信用風險對我國商業(yè)銀行效率的影響研究[D];湖南大學;2008年

8 丁欣;商業(yè)銀行客戶信用風險評估及管理[D];湖南大學;2002年

9 樊曉暉;信用風險測算模型及其在我國商業(yè)銀行的應用研究[D];湖南大學;2005年

10 王曉玲;我國商業(yè)銀行信用風險管理研究[D];武漢大學;2005年

，

本文編號：1750105