發(fā)布時間：2018-04-08 19:25

  本文選題：商業(yè)銀行　切入點：次貸危機　出處：《湖南科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2011年03期

【摘要】：通過兩次建立二元LOGIT模型對美國經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)時期(1996～2006年)與次貸危機時期(2007～2009年)銀行經(jīng)營安全指標(biāo)進行實證比較分析,得出美國兩個不同經(jīng)濟時期影響銀行經(jīng)營安全的核心指標(biāo);并且實證分析發(fā)現(xiàn):資產(chǎn)盈利率和不良貸款率等銀行經(jīng)營安全指標(biāo)在經(jīng)濟平穩(wěn)時期與次貸危機時期存在顯著性差異;經(jīng)濟平穩(wěn)時期,資產(chǎn)盈利率和貸款損失準(zhǔn)備率是影響銀行經(jīng)營安全的核心指標(biāo),次貸危機時期美國銀行業(yè)核心資本充足率、非流動性資產(chǎn)和其他不動產(chǎn)與總資產(chǎn)比率是衡量銀行經(jīng)營安全的核心指標(biāo),資本流動性困難刺激了次貸危機背景下商業(yè)銀行加速倒閉。
[Abstract]:Through the establishment of dual LOGIT model twice, this paper makes an empirical comparative analysis of the operational safety indicators of banks in the period of stable economic development in the United States from 1996 to 2006) and the sub-prime crisis period from 2007 to 2009.The paper draws a conclusion that the core index of bank operation security is affected by two different economic periods in the United States, and the empirical analysis shows that there are significant differences between the asset earnings rate and the non-performing loan ratio and so on in the period of economic stability and the period of subprime mortgage crisis.In the period of economic stability, asset earnings rate and loan loss reserve rate are the core indicators that affect the operation safety of banks, and the core capital adequacy ratio of American banks during the subprime mortgage crisis.The ratio of illiquid assets and other real estate to total assets is the core index to measure the operation safety of banks. The difficulty of capital liquidity stimulates the commercial banks to speed up the collapse under the background of the subprime mortgage crisis.
【作者單位】： 廣東商學(xué)院金融學(xué)院;湖南科技大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(70573032) 湖南省自然科學(xué)基金項目(09JJ3131) 全國統(tǒng)計科學(xué)研究項目(2008LZ026) 湖南科技大學(xué)研究生創(chuàng)新基金項目(S090149)
【分類號】：F171.2;F837.12

【共引文獻(xiàn)】

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8 張U，

本文編號：1723032