本文選題：非線性協(xié)整　切入點：秩檢驗　出處：《統(tǒng)計研究》2011年08期

【摘要】：本文對非線性協(xié)整關系的秩檢驗方法進行了系統(tǒng)的梳理,運用Monte Carlo模擬給出了不同樣本容量的各個秩檢驗統(tǒng)計量的臨界值,并進一步探討了其響應面函數(shù),給出了各個秩檢驗統(tǒng)計量臨界值的近似計算公式。對中國上證綜指與主要發(fā)達國家股指關系的秩協(xié)整檢驗表明,與傳統(tǒng)線性協(xié)整Johansen檢驗相比,秩協(xié)整檢驗能夠檢測到更多的線性和非線性協(xié)整關系。
[Abstract]:In this paper, the rank test method of nonlinear cointegration relation is systematically combed, and the critical value of each rank test statistic of different sample size is given by Monte Carlo simulation, and its response surface function is further discussed. The approximate calculation formulas of the critical values of each rank test statistic are given. The rank cointegration test of the relationship between the Chinese Shanghai Composite Index and the stock indexes of the major developed countries shows that, compared with the traditional linear cointegration Johansen test, The rank cointegration test can detect more linear and nonlinear cointegration relations.
【作者單位】： 懷化學院;暨南大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家社會科學基金青年項目(批準號:11CTJ003) 湖南省社會科學基金一般項目(批準號:2010YBA191)資助
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻】

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本文編號：1685163