本文選題：商業(yè)銀行　切入點(diǎn)：壓力測試　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年11期

【摘要】：世界危機(jī)后,壓力測試作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一種新手段,倍受關(guān)注。而信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測試研究在全球范圍已成為具有挑戰(zhàn)性的課題之一。文章分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)壓力因素,建立了壓力指標(biāo)體系并據(jù)此假設(shè)計(jì)壓力情景;采用Logit回歸和向量自回歸構(gòu)成表面似無關(guān)方程組構(gòu)建了壓力測試模型。
[Abstract]:After the world crisis, stress testing as a new means of risk management, The research of credit risk macro stress test has become one of the challenging topics all over the world. This paper analyzes the macroeconomic stress factors of credit risk in commercial banks. The pressure index system is set up and the pressure scenario is pseudo-designed, and the pressure test model is constructed by using Logit regression and vector autoregression to form the seemingly independent equations.
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國建設(shè)銀行;
【基金】：中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生科研創(chuàng)新專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目(15050206)
【分類號】：F224;F831.2

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1678084