本文選題：信用利差　切入點(diǎn)：信用市場(chǎng)　出處：《投資研究》2011年03期

【摘要】：正 信用利差為風(fēng)險(xiǎn)債券的到期收益率與相應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)零息票債券到期收益率的差值。信用利差的確定建立在不同發(fā)行體的信用評(píng)級(jí)上,從量上來(lái)看,等于違約概率乘以違約損失率(Loss given default,LGD)一、歐美信用市場(chǎng)回顧及風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)測(cè)2010年,隨著歐美經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇,企業(yè)信用基本面持續(xù)好轉(zhuǎn),信貸資產(chǎn)需求旺盛,信用市場(chǎng)逐漸
[Abstract]:The positive credit spread is the difference between the maturity yield of the risk bond and the maturity yield of the corresponding risk-free zero coupon bond. The determination of the credit spread is based on the credit rating of different issuers. It is equal to the probability of default multiplied by the loss given loss rate of default. In 2010, with the gradual recovery of the European and American economies, the enterprise credit fundamentals continue to improve, the demand for credit assets is strong, and the credit market gradually increases.
【作者單位】： 北京工商大學(xué)商學(xué)院;中信銀行資金資本市場(chǎng)部;哈爾濱銀行小企業(yè)研發(fā)中心;
【分類(lèi)號(hào)】：F831.51

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本文編號(hào)：1665303