本文選題：價量關(guān)系　切入點：分量回歸　出處：《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2011年06期

【摘要】：研究股票市場收益率與成交量之間的動態(tài)關(guān)系,對于了解股票市場的信息傳導機制、微觀結(jié)構(gòu)和進一步規(guī)范市場行為具有重要意義。本文運用分量回歸方法對中國股市上證指數(shù)和深成指數(shù)2001年1月至2010年9月的交易數(shù)據(jù)進行實證研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):收益率與成交量之間呈現(xiàn)顯著的正向動態(tài)關(guān)系,且具有不對稱性。
[Abstract]:In order to understand the information transmission mechanism of stock market, the dynamic relationship between stock market yield and trading volume is studied. It is of great significance to further standardize market behavior and microstructure. This paper makes an empirical study on the trading data of the Shanghai Stock Exchange Index and the Shenzhen Stock Exchange Index from January 2001 to September 2010 by using the component regression method. The results show that there is a significant positive dynamic relationship between yield and turnover, and there is asymmetry.
【作者單位】： 西安財經(jīng)學院;
【分類號】：F224;F832.51

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本文編號：1656056