本文選題：金融穩(wěn)定　切入點(diǎn)：壓力測(cè)試　出處：《山東社會(huì)科學(xué)》2011年09期

【摘要】：金融危機(jī)以來(lái),金融穩(wěn)定再次受到廣泛的關(guān)注。本文介紹了金融穩(wěn)定評(píng)估的重要技術(shù)工具——宏觀壓力測(cè)試的基本定義、宗旨理念和積極意義,綜述了目前宏觀壓力測(cè)試的理論探討與實(shí)踐。本文提出宏觀壓力情景需設(shè)置更長(zhǎng)的時(shí)間跨度,需考慮所處經(jīng)濟(jì)周期、信貸投放與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相關(guān)性、逆周期政策預(yù)期等因素;宏觀壓力測(cè)試不僅需要關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)應(yīng)重視銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn),本文結(jié)合中國(guó)大型銀行的數(shù)據(jù)實(shí)證了銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的重要性;資本充足率低于最低監(jiān)管要求是金融機(jī)構(gòu)違約的判斷標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)傳染的主要債權(quán)債務(wù)關(guān)系,本文采用傳染關(guān)聯(lián)的方法理清了風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑;宏觀壓力測(cè)試要考慮金融機(jī)構(gòu)行為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的反饋效應(yīng),本文提出使用傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型結(jié)合專家判斷進(jìn)行分析。
[Abstract]:Since the financial crisis, financial stability has been paid more and more attention. This paper introduces the basic definition, tenet and positive significance of macro-stress test, which is an important technical tool of financial stability assessment. This paper summarizes the theory and practice of macroscopical stress testing, and points out that macroscopical stress scenarios should have a longer time span, take into account the economic cycle, the correlation between credit and economic growth, countercyclical policy expectation and so on. The macro stress test not only needs to pay attention to the credit risk, but also should pay attention to the interest rate risk of the bank account. This paper demonstrates the importance of the interest rate risk of the bank account with the data of the large banks in China. Capital adequacy ratio below the minimum regulatory requirements is the judgment standard for financial institutions to default. Aiming at the main creditor's rights and liabilities relationship of risk contagion, this paper uses the method of contagion association to clarify the path of risk contagion. The feedback effect of financial institution behavior on macro economy and financial market should be considered in macro stress test. This paper proposes to use the traditional econometric model and expert judgment to analyze it.
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行;
【分類號(hào)】：F832.2

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9 孫r，

本文編號(hào)：1653031