本文選題：人民幣　切入點(diǎn)：匯率　出處：《中國管理科學(xué)》2011年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于外商直接投資的期權(quán)特性,本文運(yùn)用實(shí)物期權(quán)理論就匯率對外商直接投資之間的關(guān)系進(jìn)行建模,理論上證明人民幣匯率水平、匯率預(yù)期和匯率波動(dòng)對中國吸收外商直接投資存在的影響。在此基礎(chǔ)上運(yùn)用中國的數(shù)據(jù)對模型得出的結(jié)論進(jìn)行了實(shí)證分析,考慮到2005年人民幣匯率形成機(jī)制的改革對匯率水平及匯率預(yù)期有很大影響,本文將樣本分為匯改前和匯改后兩段。分段樣本的實(shí)證研究表明,2005年匯改前人民幣匯率的預(yù)期一直是影響中國FDI的主要因素,但人民幣實(shí)際有效匯率及其波動(dòng)性對FDI的影響不顯著;2005年匯改后,人民幣匯率預(yù)期對FDI的影響變得更大,人民幣實(shí)際有效匯率對FDI的影響變得顯著,但人民幣實(shí)際有效匯率的波動(dòng)性對中國FDI的影響仍不顯著�；诖�,本文提出了相應(yīng)的政策建議。
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【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金項(xiàng)目(09YJC790207)
【分類號】：F832.6

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1644763