本文選題：農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)　切入點(diǎn)：信貸風(fēng)險(xiǎn)　出處：《西北農(nóng)林科技大學(xué)》2013年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：“三農(nóng)”問題是我國構(gòu)建和諧社會(huì)和建成小康社會(huì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其嚴(yán)峻性和緊迫性已成為社會(huì)各界的普遍共識(shí)。在工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，是當(dāng)前和今后一段時(shí)期的一項(xiàng)重大任務(wù)。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程中，無論是提升農(nóng)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型升級(jí)，抑或是完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多環(huán)節(jié)增收，都離不開農(nóng)村金融的有效支持。作為農(nóng)村金融的供給主體，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況及控制能力，不僅影響到信貸業(yè)務(wù)的持續(xù)增長潛力和盈利能力，是決定機(jī)構(gòu)未來發(fā)展的核心競爭力，而且關(guān)系到農(nóng)村金融的供給能力和意愿，影響農(nóng)村金融的支農(nóng)力度。因此，分析和研究農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素及控制問題，對于實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)自身的可持續(xù)發(fā)展，緩解農(nóng)村金融市場的供給型金融抑制和推進(jìn)農(nóng)村金融與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)具有重要意義。 基于以上背景和現(xiàn)階段農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)改革的實(shí)際需要，本文以陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素及控制為研究對象，運(yùn)用制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、農(nóng)村金融和風(fēng)險(xiǎn)管理等理論，構(gòu)建了包含農(nóng)戶信貸違約、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、外部影響因素等三個(gè)層面的總體分析框架，選擇宏觀風(fēng)險(xiǎn)研究視角，結(jié)合第一手實(shí)證數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料，采用描述性統(tǒng)計(jì)分析、方差分析、Logit二元回歸模型、面板數(shù)據(jù)隨機(jī)效應(yīng)模型、層次分析法（AHP）和模糊綜合評(píng)價(jià)法，分析陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制客體—農(nóng)戶信貸違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，評(píng)價(jià)陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系各要素的影響作用及其完善程度，分析外部環(huán)境對陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響作用，，為全面掌握陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響因素及影響程度進(jìn)行基礎(chǔ)研究，并力圖為提高陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制能力提供可操作性的對策建議。 本文主要的研究內(nèi)容如下： 第一章，導(dǎo)論。闡述選題的背景、意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、論文的研究思路、方法及可能的創(chuàng)新之處。 第二章，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)。在概念界定的基礎(chǔ)上，運(yùn)用相關(guān)理論分析農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的要素，將農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)視為由農(nóng)戶信貸違約風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系和外部環(huán)境三方面共同作用的結(jié)果，基于這些要素分析，構(gòu)建了農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的理論模型，為后續(xù)研究提供理論基礎(chǔ)。 第三章，陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制歷程、現(xiàn)狀及存在問題。從陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程入手，闡述了當(dāng)前陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀及其存在的問題與挑戰(zhàn)。 第四章，陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)貸款農(nóng)戶違約風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析。以陜西373個(gè)農(nóng)戶調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用Logit二元回歸模型，在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上將農(nóng)戶家庭經(jīng)營結(jié)構(gòu)、農(nóng)戶還款的主觀努力程度、間接反映違約成本的農(nóng)戶認(rèn)知等因素納入指標(biāo)體系，實(shí)證分析了戶主基本特征、家庭特征、貸款性狀和信貸認(rèn)知等因素對農(nóng)戶信貸違約風(fēng)險(xiǎn)的影響作用，發(fā)現(xiàn)農(nóng)戶文化程度、打工人數(shù)、家庭收入、是否種糧戶和是否有借款、貸款金額及貸款方式、農(nóng)戶的主觀努力程度對農(nóng)戶信貸違約率具有顯著的影響，說明農(nóng)戶家庭經(jīng)營能力、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以及信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)等因素是決定農(nóng)戶信貸違約風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此完善農(nóng)戶信用評(píng)級(jí)，形成更好的客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)防控策略。也證明Logit模型能較好地識(shí)別農(nóng)戶信用風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)可以借助該模型評(píng)估農(nóng)戶信用，克服信貸決策的隨意性。此外，通過農(nóng)戶信貸違約原因的差異性分析，發(fā)現(xiàn)戶主年齡及文化程度、家庭收入和結(jié)構(gòu)、貸款性狀以及非正規(guī)借款情況等不同特征的農(nóng)戶在生產(chǎn)性原因違約、生活性原因違約和惡意違約方面存在顯著差異，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該有差別地扶持農(nóng)戶提高信貸資金的使用效率。 第五章，陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系評(píng)價(jià)。運(yùn)用陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)縣級(jí)聯(lián)社負(fù)責(zé)人對所在機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的調(diào)研數(shù)據(jù)，通過構(gòu)建包含4個(gè)一級(jí)指標(biāo)和21個(gè)二級(jí)指標(biāo)的層次結(jié)構(gòu)模型，分析陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系各要素的影響作用，并對其完善程度進(jìn)行模糊綜合評(píng)價(jià)。結(jié)果顯示，法人治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理部職能等指標(biāo)在農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系中發(fā)揮著重要的影響作用。現(xiàn)階段陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的完善程度為中等偏上水平（5.70分，總分為10分），說明存在較大的提升空間。其中制度控制要素完善程度的評(píng)價(jià)最高（6.06分），其次為技術(shù)控制要素（5.64分）和組織控制要素（5.57分），過程控制要素完善程度的評(píng)價(jià)最低（5.52分），說明陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度相對健全，而全程風(fēng)險(xiǎn)控制理念尚未良好地滲透于陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)踐。此外，各要素完善程度評(píng)價(jià)得分的差異不大，陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取全面風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化方案，整體推進(jìn)信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)。 第六章，陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的外部影響因素分析。運(yùn)用面板數(shù)據(jù)隨機(jī)效應(yīng)的變截距回歸模型，以2006~2010年陜西省104個(gè)縣域農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)為例，從農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平、政府對農(nóng)業(yè)的重視程度、地方政府干預(yù)和農(nóng)村金融市場的發(fā)育程度等方面研究了外部環(huán)境對陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的影響作用，發(fā)現(xiàn)農(nóng)村居民人均純收入、財(cái)政支農(nóng)和農(nóng)業(yè)貸款市場份額提高，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)不良貸款率顯著下降；地方政府財(cái)政赤字越大，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)不良貸款率越高。說明農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政支農(nóng)力度對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制具有正向影響；地方政府對金融資源配置的干預(yù)已經(jīng)對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響，但目前尚未構(gòu)成巨大威脅；農(nóng)村金融市場競爭尚未顯示出對陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的激勵(lì)作用。 第七章，陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的政策建議與對策。針對以上研究結(jié)論分別從提高農(nóng)戶信貸資金使用效率、降低農(nóng)戶信貸違約風(fēng)險(xiǎn)；構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，完善信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制；優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)控制外部環(huán)境三個(gè)方面提出陜西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的對策建議。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：西北農(nóng)林科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.35

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1641011