本文選題：商業(yè)銀行　切入點(diǎn)：衍生品　出處：《金融論壇》2011年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文使用截尾回歸模型和LOGIT模型,針對(duì)全球45個(gè)經(jīng)濟(jì)體436個(gè)商業(yè)銀行從事的匯率、利率、權(quán)益、信用和商品等類別的衍生品,分析銀行衍生品交易的決定因素,并對(duì)監(jiān)管變量、其他未控制的國(guó)家層面的因素、銀行盈利能力和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)變量、管理層變量等因素進(jìn)行檢驗(yàn)。研究表明:存款保險(xiǎn)和銀行監(jiān)管沒(méi)有導(dǎo)致銀行出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn),而是促使銀行更加積極地管理風(fēng)險(xiǎn);總資產(chǎn)和ISDA成員身份對(duì)銀行從事衍生品交易有顯著的促進(jìn)作用;一個(gè)經(jīng)濟(jì)體在交易、投資和貨幣方面的市場(chǎng)化指數(shù)促進(jìn)了該經(jīng)濟(jì)體衍生品交易的發(fā)展;銀行從事衍生品交易降低了銀行陷入財(cái)務(wù)危機(jī)的可能性。
[Abstract]:Based on the truncated regression model and LOGIT model, this paper analyzes the determinants of bank derivatives trading in terms of the exchange rate, interest rate, equity, credit and commodity derivatives engaged by 436 commercial banks in 45 economies around the world, and analyzes the regulatory variables. Other factors that are not controlled at the national level, such as bank profitability and financial structure variables, management variables, etc. Research shows that deposit insurance and bank regulation do not lead to moral hazard in banks. Instead, banks are encouraged to be more active in managing risk; total assets and ISDA membership have a significant boost for banks in derivatives trading; an economy is trading. Market-based indices on investment and currency have boosted the economy's derivatives trading, which makes it less likely that banks will fall into financial crisis.
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行金融研究所博士后流動(dòng)站;交通銀行博士后工作站;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F831.5;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1640210