本文選題：資產(chǎn)組合模型　切入點(diǎn)：外匯干預(yù)　出處：《經(jīng)濟(jì)問題》2011年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于資產(chǎn)組合渠道對(duì)外匯干預(yù)的有效性進(jìn)行實(shí)證分析。研究表明:外匯干預(yù)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)存在協(xié)整關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是央行外匯干預(yù)的原因以及央行外匯市場(chǎng)干預(yù)導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)以及匯率變化,總體上我國(guó)外匯干預(yù)是有效的。
[Abstract]:The empirical analysis on the effectiveness of foreign exchange intervention based on portfolio channel shows that there is a cointegration relationship between foreign exchange intervention and risk premium. The risk premium is the reason of the central bank's foreign exchange intervention, and the intervention of the central bank's foreign exchange market leads to the risk premium and exchange rate change. In general, China's foreign exchange intervention is effective.
【作者單位】： 中國(guó)海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.52

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本文編號(hào)：1618905