本文選題：多心理賬戶　切入點(diǎn)：Copula　出處：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2011年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在Shefrin和Statman的行為投資組合和多心理帳戶理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合Copula理論對(duì)傳統(tǒng)的VaR計(jì)算模型進(jìn)行了改進(jìn),加入了反映人們預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的主觀參數(shù),從而使風(fēng)險(xiǎn)度量能夠建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)("新3P")的基礎(chǔ)之上.然后在此基礎(chǔ)上給出了基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和投資比例優(yōu)化的方法.
[Abstract]:On the basis of Shefrin and Statman's behavioral portfolio and multi-psychological account theory, the traditional VaR calculation model is improved by combining Copula theory, and the subjective parameters reflecting people's expectation and risk attitude are added. So that the risk measurement can be based on probability-probability, foreground prospectand preference preference.Then, the methods of risk early warning and investment proportion optimization of fund portfolio are given.
【作者單位】： 北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)信息工程學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70971006,70831001) 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)(2007CB814900)
【分類號(hào)】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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5 陳子q，

本文編號(hào)：1585448