本文選題：操作風險　切入點：POT-隨機和　出處：《國際金融研究》2011年08期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：現(xiàn)在有不同的模型來度量銀行操作風險,然而選取哪種模型作為自己的方法成為銀行面臨的問題。本文通過不同方法對結(jié)果影響的比較分析來研究操作風險度量中模型選擇的問題,即選取不同的模型對操作風險度量會產(chǎn)生怎樣的影響。本文采用極值理論(EVT)和損失分布法(LDA)分別度量操作風險。對我國商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)的研究分析結(jié)果表明,采用兩種度量方法的結(jié)果具有較好的一致性,而LDA方法兩種分布產(chǎn)生的結(jié)果差異性大于兩種方法的差異性。因此從政策角度講,對于EVT和LDA方法模型風險來自于模型的應(yīng)用過程,而非模型選擇;重要的是銀行如何應(yīng)用所選的模型。
[Abstract]:There are different models to measure the operational risk of banks, However, it is a problem for banks to choose which model to choose as their own method. This paper studies the problem of model selection in operational risk measurement by comparing and analyzing the effect of different methods on the results. In this paper, the extreme value theory (EVT) and the loss distribution method (LDA) are used to measure the operational risk respectively. The results of the study on the operational risk loss data of commercial banks in China show that, There is good consistency between the results of the two methods of measurement, while the difference between the two distributions of the LDA method is greater than that of the two methods. Therefore, from the policy point of view, For EVT and LDA methods, the model risk comes from the application process of the model, not from the model selection; the important thing is how the bank applies the selected model.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所;山東財政學(xué)院工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目(70701033,71071148)資助
【分類號】：F832.2

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本文編號：1567713