本文關鍵詞： 貨幣政策 動態(tài)沖擊 結構向量自回歸　出處：《經(jīng)濟與管理研究》2011年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文運用結構向量自回歸(SVAR)模型方法,研究美國貨幣政策正沖擊對中國經(jīng)濟的動態(tài)影響。主要結論是:(1)在短期內(nèi)對進口、出口、凈出口產(chǎn)生正效應,在長期對這三者產(chǎn)生負效應。(2)在短期內(nèi)對我國產(chǎn)出造成負效應(期間暫時出現(xiàn)對產(chǎn)出的正效應),從長期看對我國產(chǎn)出造成負效應。(3)通過對進口、出口、凈出口和產(chǎn)出沖擊的方差分解顯示,美國貨幣政策正沖擊對產(chǎn)出的影響最大。
[Abstract]:In this paper, the structural vector autoregressive (SVAR) model is used to study the dynamic impact of the positive impact of American monetary policy on China's economy. The main conclusion is that: 1) in the short term, it has positive effects on imports, exports and net exports. In the short term, there will be a negative effect on the output of our country (the positive effect on the output will appear temporarily during the period, and the negative effect on the output of our country will be negative in the long run.) through the import, the export, the negative effect on the output of our country will be caused in the long run. The variance decomposition of the net export and output shocks shows that the positive impact of US monetary policy has the greatest impact on output.
【作者單位】： 南京大學經(jīng)濟學院;安徽省銅陵學院;
【基金】：安徽省高校人文社科項目“開放條件下國際貨幣政策協(xié)調研究”(2010sk409)階段性研究成果
【分類號】：F827.12

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本文編號：1541839