本文關鍵詞： 不良貸款 回收率 影響因素 預測模型　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2011年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：利用中國資產管理公司的不良貸款數(shù)據(jù)庫,對影響我國不良貸款回收率的因素:風險暴露規(guī)模、地區(qū)、行業(yè)、擔保方式、五級分類、逾期時間等,進行了統(tǒng)計分析;在此基礎上,建立了單戶處置企業(yè)的不良貸款回收率預測模型,并且利用模型的各個影響因素對回收率的貢獻程度進行了測算以單戶預測模型為基礎,結合打包處置的處置策略,利用十折交叉驗證和組合預測的思想,建立了打包處置的回收率預測模型.實證結果表明:無論是單戶預測模型還是打包預測模型,預測結果均達到了較高的精度.
[Abstract]:By using the non-performing loan database of China Asset Management Corporation, the factors influencing the recovery rate of non-performing loans in China are analyzed, such as risk exposure scale, area, industry, guarantee method, five-level classification, overdue time, etc. On this basis, the prediction model of NPL recovery rate of single-family disposal enterprises is established, and the contribution degree of each influencing factor of the model to the recovery rate is calculated based on the single-account forecasting model. Combined with the disposal strategy of package disposal, using the idea of 10% cross validation and combination forecast, the recovery prediction model of package disposal is established. The empirical results show that the single family forecasting model or the packaging forecasting model are used. The predicted results are of high accuracy.
【作者單位】： 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院;中國科學技術大學統(tǒng)計與金融系;
【基金】：國家973計劃(2007CB814902) 國家自然科學基金(70933003)
【分類號】：F832.4;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1533217