本文關(guān)鍵詞： STR模型 MC方法 高斯—牛頓迭代法 基于AIC值的網(wǎng)格搜索法　出處：《西南交通大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：長期以來,經(jīng)濟(jì)增長與金融發(fā)展的關(guān)系研究一直是各類人士的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。作為能細(xì)致地刻畫變量不同狀態(tài)間的非線性轉(zhuǎn)換的模型—STR模型,是非線性時(shí)間序列分析的前沿及熱點(diǎn)內(nèi)容,已成為非線性關(guān)系研究的典型工具之一,引起了國內(nèi)外眾多學(xué)者的關(guān)注,近年來已成功地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、金融、資本市場、宏觀政策模擬等領(lǐng)域。STR模型可以很好的描述經(jīng)濟(jì)增長與金融發(fā)展之間的非線性、非等效的聯(lián)動效應(yīng),在實(shí)踐和理論方面都具有現(xiàn)實(shí)意義。 在已有的研究基礎(chǔ)上,本文針對模型的參數(shù)估計(jì)問題進(jìn)行了深入探討。首先推導(dǎo)了STR模型中的AIC公式,提出了一種新的參數(shù)估計(jì)方法一基于AIC值的網(wǎng)格搜索法,并利用蒙特卡洛模擬方法對其有效性和精確性進(jìn)行了驗(yàn)證。然后從資金流動性的角度,構(gòu)建兩變量STR模型,對四川省的存貸款總額與經(jīng)濟(jì)增長的聯(lián)動效應(yīng)進(jìn)行了深入研究,利用已驗(yàn)證過的基于AIC值的網(wǎng)格搜索法對模型中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。最后考慮到構(gòu)建兩變量STR模型時(shí)選取指標(biāo)帶有一定的主觀性,因此利用因了分析來提取金融發(fā)展指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo),借助LSTR2模型從轉(zhuǎn)換制度的角度分析了經(jīng)濟(jì)增長與金融發(fā)展的內(nèi)在依存關(guān)系,尋找轉(zhuǎn)換函數(shù)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)以求更好地去捕捉經(jīng)濟(jì)增長與金融發(fā)展二者之間復(fù)雜而微妙的變化規(guī)律。
[Abstract]:For a long time, the research on the relationship between economic growth and financial development has been the focus and hot issue of all kinds of people. It has become one of the typical tools in the study of nonlinear relations, and has attracted the attention of many scholars at home and abroad. In recent years, it has been successfully applied to economy, finance and capital markets. STR model can well describe the nonlinear and non-equivalent linkage effect between economic growth and financial development. It has practical and theoretical significance. On the basis of the existing research, this paper deeply discusses the parameter estimation of the model. Firstly, the AIC formula in STR model is derived, and a new parameter estimation method, the grid search method based on AIC value, is proposed. The validity and accuracy of the model are verified by Monte Carlo simulation method. Then, a two-variable STR model is constructed from the perspective of capital liquidity, and the linkage effect between total deposits and loans and economic growth in Sichuan Province is deeply studied. The parameters in the model are estimated by using the verified grid search method based on the AIC value. Finally, it is subjective to select the index when constructing the two-variable STR model. Therefore, we use the causality analysis to extract the financial development index and the economic growth index, and analyze the internal dependence relationship between the economic growth and the financial development from the angle of the transformation system with the help of the LSTR2 model. Looking for a turning point in the transformation function to better capture the complex and subtle laws of change between economic growth and financial development.
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832;F124.1;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1530258