本文關(guān)鍵詞： 資本監(jiān)管 商業(yè)銀行 股權(quán)結(jié)構(gòu) 核心資本　出處：《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》2014年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】："中國(guó)版Basel III"的實(shí)施重新確立了普通股在資本監(jiān)管中的主導(dǎo)地位。本文著眼于銀行的權(quán)益資本融資,通過(guò)我國(guó)152家商業(yè)銀行2001—2012年的年度非平衡面板數(shù)據(jù),研究銀行核心資本調(diào)整行為的特征及股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)其產(chǎn)生的影響,尋求未來(lái)資本監(jiān)管機(jī)制的對(duì)策。研究結(jié)果顯示,我國(guó)商業(yè)銀行存在目標(biāo)核心資本比率,當(dāng)現(xiàn)實(shí)核心資本比率偏離目標(biāo)水平時(shí),向上調(diào)整的速度總是低于向下調(diào)整的速度,呈現(xiàn)明顯的非對(duì)稱性。民營(yíng)控股或高度集中的股權(quán)結(jié)構(gòu)會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化這種非對(duì)稱性,而中央政府控股或地方政府控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)則會(huì)弱化該特征。最后,本文從政府控制和銀行內(nèi)部治理的視角為監(jiān)管當(dāng)局在Basel III的框架下分階段、分內(nèi)容、分個(gè)體地實(shí)施差異化資本監(jiān)管提出了政策建議。
[Abstract]:This paper focuses on the bank ' s equity capital financing through the annual unbalanced panel data of 152 commercial banks in China from 2001 to 2012 .

【作者單位】： 浙江工商大學(xué)金融學(xué)院;湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體項(xiàng)目“金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理”(71221001) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目“當(dāng)前我國(guó)收入分配格局及改革研究:基于公司治理模式演化的微觀視角”(13YJCZH049) 浙江省高校人文社科金融學(xué)重點(diǎn)研究基地項(xiàng)目“巴塞爾協(xié)議Ⅲ下銀行核心資本調(diào)整決策研究——基于不同產(chǎn)權(quán)視角”(1060XJ3314041G)
【分類號(hào)】：F832.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 李廣子;李玲;;商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制:現(xiàn)狀、動(dòng)因與效果[J];國(guó)際金融研究;2011年11期

2 儲(chǔ)著貞;梁權(quán)熙;蔣海;;宏觀調(diào)控、所有權(quán)結(jié)構(gòu)與商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張行為[J];國(guó)際金融研究;2012年03期

3 賈春新;;國(guó)有銀行與股份制銀行資產(chǎn)組合配置的差異研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2007年07期

4 李維安;王倩;;監(jiān)管約束下我國(guó)商業(yè)銀行資本增長(zhǎng)與融資行為[J];金融研究;2012年07期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 賈春新;夏武勇;黃張凱;;銀行分支機(jī)構(gòu)、國(guó)有銀行競(jìng)爭(zhēng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[J];管理世界;2008年02期

2 ;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)誠(chéng)聘海內(nèi)外高水平人才[J];管理世界;2011年05期

3 徐明東;陳學(xué)彬;;中國(guó)微觀銀行特征與銀行貸款渠道檢驗(yàn)[J];管理世界;2011年05期

4 李成;李玉良;王婷;;宏觀審慎監(jiān)管視角的金融監(jiān)管目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的實(shí)證分析[J];國(guó)際金融研究;2013年01期

5 黃憲;熊啟躍;;銀行資本緩沖、信貸行為與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)——來(lái)自中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];國(guó)際金融研究;2013年01期

6 程茂勇;趙紅;;股權(quán)結(jié)構(gòu)、上市狀況和風(fēng)險(xiǎn)——來(lái)自中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2013年03期

7 潘敏;朱迪星;;金融危機(jī)后銀行公司治理的反思與改革[J];北京金融評(píng)論;2012年04期

8 陳德球;肖澤忠;董志勇;;家族控制權(quán)結(jié)構(gòu)與銀行信貸合約:尋租還是效率?[J];管理世界;2013年09期

9 徐璐;錢雪松;;信貸熱潮對(duì)銀行脆弱性的影響——基于中國(guó)的理論與實(shí)證研究[J];國(guó)際金融研究;2013年11期

10 劉信群;劉江濤;;資產(chǎn)負(fù)債管理與銀行績(jī)效——基于中外商業(yè)銀行最新發(fā)展的實(shí)證研究[J];北京金融評(píng)論;2013年03期

相關(guān)會(huì)議論文 前8條

1 李壽喜;;四大商業(yè)銀行選擇什么企業(yè)貸款?——來(lái)自中國(guó)制造業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[A];中國(guó)經(jīng)濟(jì)60年 道路、模式與發(fā)展：上海市社會(huì)科學(xué)界第七屆學(xué)術(shù)年會(huì)文集（2009年度）經(jīng)濟(jì)、管理學(xué)科卷[C];2009年

2 王永海;劉慧玲;;銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)承受——基于我國(guó)上市銀行數(shù)據(jù)的研究[A];當(dāng)代會(huì)計(jì)評(píng)論（第4卷第2期總第8期）[C];2013年

3 A.A.Laktionova;M.O.Zhytar;;Institutional Limitations of Decision Making Flexibility in the Banks' Investment Activity: Theoretical Fundamentals and Classification[A];North-East Asia Academic Forum 2011[C];2011年

4 郝以雪;阮萍;;我國(guó)上市公司資本結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整研究——目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)行為或均值回歸行為[A];當(dāng)代會(huì)計(jì)評(píng)論（第6卷第2期總第12期）[C];2013年

5 王麗麗;馬連福;張琦;;制度環(huán)境、混合所有制與公司價(jià)值[A];第九屆（2014）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2014年

6 王麗麗;馬連福;張琦;;制度環(huán)境、混合所有制與公司價(jià)值[A];第九屆（2014）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——組織與戰(zhàn)略分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2014年

7 郝以雪;阮萍;;我國(guó)上市公司資本結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整研究——目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)行為或均值回歸行為[A];兩岸四地會(huì)計(jì)準(zhǔn)則研討會(huì)論文集[C];2013年

8 王麗麗;馬連福;張琦;;制度環(huán)境、混合所有制與公司價(jià)值[A];第九屆（2014）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——公司治理分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2014年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 袁茂;中國(guó)商業(yè)銀行公司治理的相關(guān)問(wèn)題研究[D];重慶大學(xué);2010年

2 王翔;金融發(fā)展影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的多重機(jī)制[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2009年

3 段建宇;中外銀行產(chǎn)業(yè)升級(jí)比較研究[D];北京交通大學(xué);2009年

4 孫君陽(yáng);中國(guó)上市銀行公司治理與綜合績(jī)效的實(shí)證研究[D];山東大學(xué);2009年

5 儲(chǔ)著貞;貨幣政策成本渠道與央行最優(yōu)貨幣政策研究[D];暨南大學(xué);2012年

6 王濤;中國(guó)商業(yè)銀行所有權(quán)結(jié)構(gòu)、治理機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)行為[D];重慶大學(xué);2012年

7 于曉非;中國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整研究[D];遼寧大學(xué);2012年

8 錢先航;地方官員治理與城市商業(yè)銀行的貸款行為[D];南開(kāi)大學(xué);2012年

9 吳劉杰;資本約束下我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式的轉(zhuǎn)型研究[D];蘇州大學(xué);2013年

10 梁艷;資本監(jiān)管約束下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為研究[D];大連理工大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 毛穎妮;商業(yè)銀行人員型操作風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制創(chuàng)新研究[D];湘潭大學(xué);2009年

2 劉莎莎;我國(guó)上市銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究[D];內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué);2011年

3 王潔;中國(guó)商業(yè)銀行公司治理研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

4 孫宇光;監(jiān)管、管理者行為和商業(yè)銀行治理問(wèn)題[D];山東大學(xué);2008年

5 賈津生;國(guó)有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)改革與風(fēng)險(xiǎn)行為研究[D];浙江大學(xué);2009年

6 楊小雨;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略下的銀行資產(chǎn)配置研究[D];大連理工大學(xué);2009年

7 陶玲;公司治理視角下銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)研究[D];廣東商學(xué)院;2010年

8 李曉彬;銀行貸款渠道在我國(guó)是否存在？[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 符靜靜;銀行所有權(quán)對(duì)銀行審慎行為的影響[D];廣西師范大學(xué);2012年

10 呂飛;我國(guó)上市銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)其經(jīng)濟(jì)增加值影響研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2012年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 劉力;李廣子;周銘山;;股東利益沖突、投資者情緒與新股增發(fā)折價(jià)[J];財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究;2010年05期

2 趙錫軍;王勝邦;;資本約束對(duì)商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張的影響:中國(guó)實(shí)證分析(1995—2003)[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2007年07期

3 朱建武;;監(jiān)管壓力下的中小銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整行為分析[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2006年01期

4 項(xiàng)衛(wèi)星;李宏瑾;白大范;;銀行信貸擴(kuò)張與房地產(chǎn)泡沫:美國(guó)、日本及東亞各國(guó)和地區(qū)的教訓(xùn)[J];國(guó)際金融研究;2007年03期

5 許友傳;;資本約束下的銀行資本調(diào)整與風(fēng)險(xiǎn)行為[J];經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2011年01期

6 馬勇;楊棟;陳雨露;;信貸擴(kuò)張、監(jiān)管錯(cuò)配與金融危機(jī):跨國(guó)實(shí)證[J];經(jīng)濟(jì)研究;2009年12期

7 蔣海;朱滔;李東輝;;監(jiān)管、多重代理與商業(yè)銀行治理的最優(yōu)激勵(lì)契約設(shè)計(jì)[J];經(jīng)濟(jì)研究;2010年04期

8 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與宏觀穩(wěn)定課題組;張平;劉霞輝;張曉晶;李成;常欣;;后危機(jī)時(shí)代的中國(guó)宏觀調(diào)控[J];經(jīng)濟(jì)研究;2010年11期

9 劉力,王汀汀,王震;中國(guó)A股上市公司增發(fā)公告的負(fù)價(jià)格效應(yīng)及其二元股權(quán)結(jié)構(gòu)解釋[J];金融研究;2003年08期

10 李紅衛(wèi);;銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、資本約束與貸款買賣行為分析[J];金融研究;2006年01期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鐘永紅;;商業(yè)銀行核心資本充足率影響因素實(shí)證分析[J];國(guó)際金融研究;2014年01期

2 鄒新月;易明翔;吳李淼;;貿(mào)易信貸、銀行核心資本充足率與貨幣政策效應(yīng)[J];金融論壇;2013年10期

3 李雅珍,郭斌;商業(yè)銀行資本充足性管制的有效性[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2001年08期

4 羅平;進(jìn)一步完善對(duì)銀行資本充足率的監(jiān)管要求[J];金融會(huì)計(jì);1998年06期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 本報(bào)記者 郭燕春;我國(guó)銀行核心資本充足率逼近“紅線”[N];中國(guó)商報(bào);2009年

2 本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 毛宇舟;西安銀行核心資本充足率連降4年 信達(dá)欲甩賣6.3億股權(quán)“隱退”[N];證券日?qǐng)?bào);2014年

3 記者 黃競(jìng)儀;建行擬發(fā)800億元次級(jí)債[N];北京商報(bào);2009年

4 ;銀行業(yè)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇期[N];中國(guó)證券報(bào);2012年

5 記者 韓雪萌;補(bǔ)充資本金 有效防范潛在風(fēng)險(xiǎn)[N];金融時(shí)報(bào);2009年

6 逸軒;成思危、吳曉靈暢談金融改革[N];中華合作時(shí)報(bào);2003年

7 本報(bào)記者 唐真龍邋鄒靚;標(biāo)普將招行列入負(fù)面信用觀察名單[N];上海證券報(bào);2008年

8 早報(bào)記者 張颯;光大銀行核心資本充足率越線[N];東方早報(bào);2012年

9 羅克關(guān);平安銀行三季報(bào)：繼續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)“深發(fā)展”[N];證券時(shí)報(bào);2012年

10 記者 閆瑾;平安銀行四年來(lái)首度現(xiàn)金分紅[N];北京商報(bào);2012年

，

本文編號(hào)：1524528