本文關鍵詞： 股票市場 股票指數(shù) 復雜網(wǎng)絡 最小生成樹 金融危機預警　出處：《南方金融》2014年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文運用最小生成樹方法研究2006-2013年由全球56個股票市場指數(shù)組成的網(wǎng)絡。研究發(fā)現(xiàn),這些股票市場在網(wǎng)絡中存在明顯的地理聚集效應,而且標普500指數(shù)、香港恒生指數(shù)、荷蘭AEX指數(shù)、法國CAC40指數(shù)、新加坡海峽時報指數(shù)、墨西哥IPC指數(shù)是網(wǎng)絡中的關鍵節(jié)點;在金融危機中,網(wǎng)絡的聚集效應在小范圍內(nèi)有所加強。本文還采用滑動窗口技術研究指數(shù)間平均系數(shù)和最短距離的均值,動態(tài)分析全球股票市場網(wǎng)絡的穩(wěn)定性。結果表明,監(jiān)管者可以重點監(jiān)測核心節(jié)點,以保證網(wǎng)絡的整體穩(wěn)定性。
[Abstract]:In this paper, the minimum spanning tree method is used to study the network of 56 stock market indices from 2006 to 2013. It is found that these stock markets have obvious geographical aggregation effect in the network, and the S & P 500 index, Hong Kong Hang Seng Index, The AEX index of the Netherlands, the CAC40 index of France, the Singapore Straits Times index, and the IPC index of Mexico are key nodes in the network; in the financial crisis, The clustering effect of the network is strengthened in a small range. In this paper, the mean value of the average coefficient and the shortest distance between indices are studied by sliding window technique, and the stability of the global stock market network is dynamically analyzed. Regulators can focus on monitoring the core nodes to ensure the overall stability of the network.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學管理學院;
【基金】：國家自然科學基金重大研究計劃重點項目《非常規(guī)突發(fā)事件應對決策任務規(guī)劃的支持模型集成原理與方法研究》(項目編號:91024028)的資助
【分類號】：F831.51

【參考文獻】

相關期刊論文 前2條

1 黃飛雪;趙昕;侯鐵珊;;基于最小生成樹的上證50指數(shù)分層結構[J];系統(tǒng)工程;2009年01期

2 黃飛雪;谷靜;李延喜;蘇敬勤;;金融危機前后的全球主要股指聯(lián)動與動態(tài)穩(wěn)定性比較[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2010年10期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 楊飛虎;熊家財;;國際金融危機背景下國內(nèi)外股市波動溢出效應的實證研究[J];當代財經(jīng);2011年08期

2 尹群耀;何建敏;卞曰瑭;陳庭強;;基于STSA的中國股市的聚集效應研究——以上證50指數(shù)為例[J];系統(tǒng)工程;2013年01期

3 張亮旭;;金融危機前后世界主要股票指數(shù)的風險分析——基于t分布和GED分布自由度的實證研究[J];重慶文理學院學報(社會科學版);2013年05期

4 黃瑋強;莊新田;姚爽;;我國股市行業(yè)間信息溢出的網(wǎng)絡建模與實證研究[J];東北大學學報(自然科學版);2014年01期

5 王璐萍;;金融政策響應金融危機研究[J];科技致富向導;2012年30期

6 寶音朝古拉;蘇木亞;趙洋;;基于VAR模型的東亞主要國家和地區(qū)金融危機傳染實證研究[J];金融理論與實踐;2013年03期

7 羅長青;歐陽資生;王綱金;;基于亞超度量空間的信用風險關聯(lián)結構分析[J];技術經(jīng)濟;2013年03期

8 ;MEAN-VARIANCE MODEL BASED ON FILTERS OF MINIMUM SPANNING TREE[J];Journal of Systems Science and Systems Engineering;2011年04期

9 周璞;李自然;;基于非線性Granger因果檢驗的中國大陸和世界其他主要股票市場之間的信息溢出[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2012年03期

10 黃瑋強;莊新田;姚爽;;復雜網(wǎng)絡視角下的我國股票之間信息溢出研究[J];運籌與管理;2013年05期

相關博士學位論文 前3條

1 蘇木亞;譜聚類方法研究及其在金融時間序列數(shù)據(jù)挖掘中的應用[D];大連理工大學;2011年

2 羅長青;信用風險相關性度量模型的構建及其應用研究[D];湖南大學;2012年

3 王彭;證券市場第三產(chǎn)業(yè)板塊行業(yè)間信用風險傳染研究[D];湖南大學;2014年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 肖春來,丁紹芳,樊元銳;股票市場風格指標穩(wěn)定性研究[J];北方工業(yè)大學學報;2003年01期

2 楊睿;李巍;;日本與美國證券市場的聯(lián)動效應:來自次貸危機三階段的證據(jù)[J];上海經(jīng)濟研究;2009年03期

3 肖峻;;關于中國股市中風格投資與風格動量的研究[J];經(jīng)濟科學;2006年06期

4 施大洋,楊朝軍;證券投資風格研究[J];經(jīng)濟師;2005年04期

5 胡秋靈;劉偉;;中美股市聯(lián)動性分析——基于次貸危機背景下的收益率研究[J];金融理論與實踐;2009年06期

6 陳守東,陳雷,劉艷武;中國滬深股市收益率及波動性相關分析[J];金融研究;2003年07期

7 韓非;肖輝;;中美股市間的聯(lián)動性分析[J];金融研究;2005年11期

8 熊勝君;楊朝軍;;滬深股票市場行業(yè)效應與投資風格效應的實證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2006年04期

9 陳暮紫;陳敏;吳武清;繆柏其;;中國A股市場行業(yè)板塊間領滯關系的動態(tài)變化實證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2009年06期

10 宋逢明,王春燕;上證180和深成指的指數(shù)效應研究[J];證券市場導報;2005年06期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 萬軍洲;;基于進化計算的度約束最小生成樹問題求解算法[J];科技經(jīng)濟市場;2006年08期

2 王葳;王佳秋;;全中國的最短旅游路線[J];經(jīng)濟師;2013年06期

3 葉中行;莊瑞鑫;沈澤豪;;基于最小生成樹的超度量聚類的若干金融案例分析[J];上海金融學院學報;2012年05期

4 黃飛雪;趙昕;侯鐵珊;;基于最小生成樹的上證50指數(shù)分層結構[J];系統(tǒng)工程;2009年01期

5 蔣雪梅;;基于最小生成樹理論的空間結構分解模型[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2011年04期

6 程光;孫培焱;王位;曹程明;湯斐;;高�？爝f代取服務終端的優(yōu)化——以江南大學為例[J];物流科技;2014年09期

7 趙白云,歐建華;最小生成樹算法及其在經(jīng)濟應用中的意義[J];河南商業(yè)高等�？茖W校學報;1999年02期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關會議論文 前10條

1 黃宜真;張世R，

本文編號：1520945