本文關(guān)鍵詞： 銀行 操作風險 收入模型 風險度量　出處：《廣西大學》2013年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：20世紀90年代以來,全球多家銀行出現(xiàn)操作風險引發(fā)的損失事件,引起了銀行業(yè)和研究學者的重視,2004年巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將操作風險納入全面風險控制體系,要求銀行對操作風險連同信用風險和市場風險一起計算風險資本需求。本文首先綜述了銀行操作風險及度量方法研究,以實證分析的研究方法對NF銀行廣西分行操作風險程度進行度量。主要目的是通過度量NF銀行廣西分行的操作風險數(shù)值,分析NF銀行廣西分行操作風險的現(xiàn)狀,找出風險產(chǎn)生的原因,并提出有效控制NF銀行廣西分行操作風險的對策和建議。本文首先概括介紹了操作風險定義和分類,巴塞爾委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會關(guān)于操作風險管理的要求,并著重介紹了操作風險度量的各種模型。由于NF銀行尚未建立操作風險損失數(shù)據(jù)庫,操作風險本身又難以度量,他行數(shù)據(jù)也難以搜集到真實的損失數(shù)據(jù)。所以,本文選擇自上而下模式中的基本指標法和收入模型法,總結(jié)國內(nèi)外學者的研究經(jīng)驗,選取影響銀行利潤相關(guān)性較高并且可以利用公開途徑獲得數(shù)據(jù)的參數(shù),對NF銀行廣西分行的操作風險進行了度量的實證分析。最后文章在度量的實證分析后對NF銀行廣西分行的操作風險管理提出了措施和建議。本文介紹和闡述了目前銀行操作風險定性管理和定量的度量方法,重點介紹了高級計量方法,并按照收入模型要求計算操作風險資本,對于NF銀行廣西分行的操作風險管理具有一定的實用價值。
[Abstract]:Since 1990s, many banks around the world have suffered losses caused by operational risk, which has attracted the attention of banks and researchers. In 2004, the Basel Committee on Banking Supervision brought operational risk into the overall risk control system. Banks are required to calculate the demand for venture capital together with credit risk and market risk. The main purpose of this paper is to measure the operational risk of NF Bank Guangxi Branch by measuring the operating risk value of NF Bank Guangxi Branch, and to analyze the present situation of the operational risk of NF Bank Guangxi Branch. Find out the causes of the risk, and put forward the effective control of NF bank Guangxi Branch operational risk countermeasures and suggestions. First, this paper introduces the definition and classification of operational risk, The requirements of the Basel Committee and the China Banking Supervisory Committee on operational risk management are introduced, and various models of operational risk measurement are emphatically introduced. The operational risk itself is difficult to measure, and it is difficult to collect real loss data from other data. Therefore, this paper chooses the basic index method and the income model method in the top-down model to sum up the research experience of domestic and foreign scholars. Select the parameters that affect the profit correlation of the bank and can obtain the data through the open channel. This paper makes an empirical analysis on the operational risk measurement of NF Bank Guangxi Branch. Finally, after the empirical analysis of the measurement, the paper puts forward some measures and suggestions for the operational risk management of NF Bank Guangxi Branch. Qualitative and quantitative measures of operational risk in former banks, This paper mainly introduces the advanced measurement method, and calculates the operating risk capital according to the income model requirement, which has certain practical value for the operation risk management of NF Bank Guangxi Branch.
【學位授予單位】：廣西大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

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本文編號：1514686