發(fā)布時(shí)間：2018-02-15 12:01

  本文關(guān)鍵詞： HRM 金融時(shí)間序列 建模 預(yù)測　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：由于金融時(shí)間序列具有復(fù)雜、非線性、非平穩(wěn)性、含噪聲等特點(diǎn),許多傳統(tǒng)的線性及非線性方法難以對(duì)其進(jìn)行有效的預(yù)測。為此,文章提出將HRM(A Hessian Regularized Nonlinear TimeSeries Model)應(yīng)用于金融時(shí)間序列領(lǐng)域。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,HRM具有較好的模型構(gòu)建能力,擁有較快的計(jì)算速率,并且得到了較好的預(yù)測結(jié)果。
[Abstract]:Because financial time series have the characteristics of complexity, nonlinearity, nonstationarity and noise, many traditional linear and nonlinear methods are difficult to predict them effectively. In this paper, HRM(A Hessian Regularized Nonlinear TimeSeries models are applied to the field of financial time series. The experimental results show that the HRM(A Hessian Regularized Nonlinear TimeSeries models have better model building ability, faster calculation rate and better prediction results.
【作者單位】： 華東交通大學(xué)信息工程學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(09YJA630036)
【分類號(hào)】：F224;F830

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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