本文關(guān)鍵詞： Copula函數(shù) 金融理財(cái)產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn)度量 蒙特卡羅方法　出處：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2014年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：根據(jù)Copula函數(shù)在構(gòu)建反映隨機(jī)變量實(shí)際分布與相關(guān)性的聯(lián)合分布函數(shù)上具有的優(yōu)勢(shì),構(gòu)建了反映金融理財(cái)產(chǎn)品收益實(shí)際分布和相關(guān)性的聯(lián)合分布函數(shù).為了研究度量收益率的實(shí)際分布和相關(guān)性對(duì)金融理財(cái)產(chǎn)品組合選擇的影響,采用蒙特卡羅方法對(duì)金融危機(jī)前期(穩(wěn)定期)和金融危機(jī)時(shí)期(危機(jī)期)的投資組合進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析.
[Abstract]:According to the advantages of Copula function in constructing a joint distribution function reflecting the actual distribution and correlation of random variables, This paper constructs a joint distribution function which reflects the actual distribution and correlation of financial financial products, and studies the influence of the actual distribution and correlation of the measurement rate of return on the choice of financial financial products. Monte-Carlo method is used to analyze the risk of the investment portfolio in the period of financial crisis (stable period) and financial crisis period (period of crisis).
【作者單位】： 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院;
【基金】：蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院科研項(xiàng)目(KY-XJY110)
【分類號(hào)】：F224;F832.51

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