本文關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟(jì)物理 復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng) 資源分配 反向行為 可控真人實(shí)驗(yàn) 行為人建模 金融市場(chǎng) 破產(chǎn)股票　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2013年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是個(gè)典型的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng),系統(tǒng)中適應(yīng)性個(gè)體之間相互作用,個(gè)體和環(huán)境共同演化,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)比自然系統(tǒng)要復(fù)雜的多也存在很多不確定性�，F(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)已經(jīng)超出了西方經(jīng)濟(jì)學(xué)一般均衡理論所能分析的范圍。物理學(xué)家很早在對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的研究中積累了大量經(jīng)驗(yàn),物理學(xué)的思想和方法越來(lái)越多的被應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)學(xué)的各類問(wèn)題研究上,形成了一門新的交叉學(xué)科——經(jīng)濟(jì)物理學(xué)。除了最早對(duì)金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析外,還形成了一些便于分析復(fù)雜系統(tǒng)的研究方法,包括：組織可控真人實(shí)驗(yàn)、計(jì)算機(jī)輔助的行為人理論模型等。物理學(xué)思想和這些研究方法相互結(jié)合,有助于我們揭開(kāi)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的微觀作用機(jī)理。 本文主要基于資源分配問(wèn)題和金融市場(chǎng)這兩類復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng),研究了各自的一些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。對(duì)資源分配復(fù)雜系統(tǒng),我們具體研究了兩個(gè)課題：第一,反向行為對(duì)資源分配系統(tǒng)的影響。第二,嘗試用自然系統(tǒng)的某些統(tǒng)計(jì)規(guī)律描述資源分配社會(huì)系統(tǒng)。對(duì)金融市場(chǎng)復(fù)雜系統(tǒng),我們對(duì)真實(shí)美國(guó)股票市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)證分析,研究了破產(chǎn)股票與非破產(chǎn)股票的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)差異。 第一章是對(duì)全文研究背景的介紹。主要介紹了復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的特征和經(jīng)濟(jì)物理學(xué)的研究方法,以及我所研究的兩類復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)。 第二章,采用可控真人實(shí)驗(yàn)、行為人建模和理論解析三者結(jié)合的手段,詳細(xì)分析了反向行為對(duì)資源分配系統(tǒng)的影響。真人實(shí)驗(yàn)中我們通過(guò)秘密改變系統(tǒng)環(huán)境考察個(gè)體的適應(yīng)性以及個(gè)體與環(huán)境的相互作用。與普遍觀點(diǎn)認(rèn)為反向行為通過(guò)減少資源浪費(fèi)從而穩(wěn)定市場(chǎng)不同,我們的結(jié)論顯示出反向行為是把雙刃劍。在不同的環(huán)境和條件下,會(huì)分別顯現(xiàn)出積極作用和消極作用,這兩種作用會(huì)通過(guò)一個(gè)相變點(diǎn)來(lái)識(shí)別。相變點(diǎn)對(duì)應(yīng)了資源被最有效配置的狀態(tài)。 第三章,通過(guò)真人實(shí)驗(yàn)和行為人模擬,探索用描述自然系統(tǒng)的兩種統(tǒng)計(jì)物理規(guī)律(漲落定理和熵增加原理)來(lái)描述資源分配復(fù)雜系統(tǒng),觀察在不同類別行為人的相互作用下資源分配系統(tǒng)的演變。最終發(fā)現(xiàn)盡管復(fù)雜經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中人的相互作用和構(gòu)成自然系統(tǒng)單元的相互作用明顯不同,但在一定條件下描述自然系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律也適用于社會(huì)系統(tǒng)。自然系統(tǒng)的法則提供了一種理解復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的新思路。 第四章,金融市場(chǎng)復(fù)雜系統(tǒng)的相關(guān)研究。受到金融危機(jī)影響,分析了過(guò)去20年間美國(guó)股票市場(chǎng)真實(shí)股票數(shù)據(jù),研究了破產(chǎn)股票和非破產(chǎn)股票的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)差異,發(fā)現(xiàn)二者收益率分布函數(shù)的尾部有顯著的不同。利用統(tǒng)計(jì)性質(zhì),把破產(chǎn)日之前收益率和交易量的不尋常大波動(dòng)作為股票即將破產(chǎn)的信號(hào)。 第五章是對(duì)整個(gè)研究工作的回顧,并對(duì)經(jīng)濟(jì)物理研究方法中涉及的真人實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和行為人模型構(gòu)建提出了一些建議和展望。
[Abstract]:Economic system is a typical complex adaptive system in which adaptive individuals interact and individuals and environment evolve together. There are many uncertainties that cause economic systems to be much more complex than natural ones. Real economic systems are beyond the limits of the general equilibrium theory of western economics. Physicists have long been concerned with complex systems. A great deal of experience has been accumulated in the research. More and more ideas and methods of physics have been applied to the study of various problems in economics, forming a new interdisciplinary discipline, economic physics, except for the earliest statistical analysis of financial data. Some research methods have been developed to facilitate the analysis of complex systems, including organizing controllable real person experiments, computer-aided behavioral theory models, and so on. Physics ideas and these research methods are combined. It is helpful for us to uncover the micro mechanism of complex economic system. This paper mainly based on the resource allocation problem and the financial market two kinds of complex adaptive systems, studied some of their statistical properties. For the complex resource allocation system, we studied two specific topics: first. Second, we try to use some statistical laws of natural system to describe the social system of resource allocation. We analyze the real American stock market and study the statistical difference between bankruptcy stock and non-bankruptcy stock. The first chapter is an introduction to the background of this thesis, which mainly introduces the characteristics of complex adaptive systems and the research methods of economic physics, as well as the two kinds of complex adaptive systems that I have studied. The second chapter uses controllable real person experiment, actor modeling and theoretical analysis of the combination of the means. The effect of reverse behavior on resource allocation system is analyzed in detail. In real life experiments, we study the adaptability of individuals and the interaction between individuals and environment by changing the system environment secretly. Reducing the waste of resources to stabilize the market is different. Our conclusion shows that reverse behavior is a double-edged sword. Under different circumstances and conditions, it will show positive and negative effects respectively. These two interactions are identified by a phase transition point, which corresponds to the state in which resources are most efficiently allocated. In the third chapter, through the real person experiment and the behavior simulation, the author explores two kinds of statistical physical laws (fluctuation theorem and entropy increasing principle) to describe the complex system of resource allocation. The evolution of resource allocation systems under the interaction of different categories of actors was observed. It was finally found that although the interaction of human beings in complex economic systems and the interactions constituting units of natural systems were significantly different. But the statistical law of describing the natural system under certain conditions is also applicable to the social system, and the law of the natural system provides a new way to understand the complex adaptive system. Chapter 4th, related research on complex systems of financial markets. Under the influence of the financial crisis, this paper analyzes the real stock market data in the past 20 years in the United States. The statistical properties of bankrupt stock and non-bankrupt stock are studied. It is found that there is a significant difference in the tail of the return distribution function between the bankruptcy stock and the non-bankrupt stock. The unusual volatility of yields and trading volumes prior to the bankruptcy date is used as a signal that stocks are about to go bankrupt. Chapter 5th is a review of the whole research work and puts forward some suggestions and prospects for the design of real person experiment and the construction of the doer model involved in the research methods of economic physics.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F831.51

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本文編號(hào)：1470573