本文關(guān)鍵詞： 操作風(fēng)險(xiǎn) 貝葉斯理論 損失分布 Copula　出處：《中國管理科學(xué)》2011年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文在對(duì)損失分布法分析的基礎(chǔ)上,將損失事件劃分為內(nèi)部欺詐、外部欺詐以及違規(guī)執(zhí)行三種類型;引用兩階段分布擬合操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度分布,同時(shí)采用貝葉斯理論中的吉布斯抽樣來獲取參數(shù)估計(jì)值以減小低頻率高損失數(shù)據(jù)不足帶來的誤差;考慮到操作風(fēng)險(xiǎn)各損失事件間可能存在的相關(guān)性,本文采用Copula函數(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整合以獲得聯(lián)合損失分布函數(shù),并計(jì)算出不同置信水平下我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失的VaR值與CVaR值。實(shí)證研究的結(jié)果表明:基于貝葉斯理論的參數(shù)估計(jì)綜合考慮了總體與樣本等先驗(yàn)信息,估計(jì)出的參數(shù)值誤差較小;Copula函數(shù)的引入與VaR值、CVaR值的測(cè)算,能在考慮了損失事件發(fā)生概率的同時(shí),估測(cè)出操作風(fēng)險(xiǎn)潛在的損失大小,從而可以更準(zhǔn)確度量操作風(fēng)險(xiǎn)。
[Abstract]:Based on the analysis of the loss distribution method, this paper divides the loss event into three types: internal fraud, external fraud and illegal execution. The two-stage distribution is used to fit the loss intensity distribution of operational risk, and the Gibbs sampling in Bayesian theory is used to obtain the parameter estimation value to reduce the error caused by the lack of low frequency and high loss data. Considering the possible correlation between operational risk and loss events, the Copula function is used to integrate the operational risk to obtain the joint loss distribution function. The VaR value and CVaR value of operational risk loss of Chinese commercial banks under different confidence levels are calculated. The empirical results show that:. The parameter estimation based on Bayesian theory takes into account the prior information such as population and sample. The error of the estimated parameter value is small; The introduction of Copula function and the calculation of VaR value and Cvar value can estimate the potential loss of operational risk while considering the probability of loss event. Thus, the operational risk can be measured more accurately.
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新群體科學(xué)研究基金項(xiàng)目(70921001) 國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(70973145,70771114) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助
【分類號(hào)】：F224;F832.33
【正文快照】： 1引言長期以來,人們對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究給予了極大關(guān)注,而對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要性認(rèn)識(shí)不足。20世紀(jì)90年代以來,以巴林銀行和大和銀行為代表的銀行巨額損失事件一再發(fā)生,特別是2008年年初的法國“興業(yè)銀行事件”,以曾轟動(dòng)全中國的廣州商業(yè)銀行的“許霆惡意提款事件”都說

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1 潘z，

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