本文關(guān)鍵詞： 違約概率 違約暴露 期限 風(fēng)險權(quán)重　出處：《國際金融研究》2011年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：內(nèi)部評級法下,違約概率、違約損失率、違約暴露、期限是風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算的重要參數(shù),假設(shè)資本總量不變的前提下,4個重要參數(shù)的變化都會對資本充足率產(chǎn)生影響。本文按照內(nèi)部評級法的資產(chǎn)分類方法,通過分別分析每個參數(shù)的變化對各類資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的不同影響,提出實(shí)施內(nèi)部評級法以后銀行業(yè)務(wù)策略應(yīng)該關(guān)注的問題。
[Abstract]:Under the internal rating method, default probability, default loss rate, default exposure and duration are important parameters of risk-weighted assets calculation, assuming that the total amount of capital remains unchanged. The change of four important parameters will have an impact on the capital adequacy ratio. According to the asset classification method of internal rating method, this paper analyzes the different influence of each parameter on the risk weight of each asset. This paper puts forward the problems that should be paid attention to after the implementation of internal rating law.
【作者單位】： 中國銀行;
【分類號】：F831
【正文快照】： 內(nèi)部評級法確立了以違約和損失為核心的風(fēng)險預(yù)測和度量體系。在這個體系下,銀行能否審慎評估經(jīng)濟(jì)衰退期違約損失狀況和違約時不同產(chǎn)品的風(fēng)險暴露狀況,及時、有效、審慎和相對準(zhǔn)確地將預(yù)測的風(fēng)險狀況反映在監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本中是實(shí)施內(nèi)部評級法的關(guān)鍵。盡管為應(yīng)對2008年金融

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本文編號：1441950