本文關(guān)鍵詞：模糊理論在實物期權(quán)定價方法中應用的理論研究　出處：《東岳論叢》2011年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：期權(quán)定價模型的應用日益成為各種投資項目價值評估的手段。然而定價模型中所需的幾個重要參數(shù)的確定往往只能依靠決策者的主觀估計,這一確定過程的主觀性,必然導致運用期權(quán)定價模型對投資項目定價的不準確。鑒于此,文章在梳理實物期權(quán)有關(guān)文獻的基礎(chǔ)上,對期權(quán)定價方法進行歸納分類,并進一步找出其在實際應用中的限制,提出應用模糊數(shù)學方法修正實物期權(quán)投資模型的理論優(yōu)勢。
[Abstract]:The application of option pricing model to assess the value of various investment projects has become the means. The subjective estimation often rely on decision makers to determine pricing but several important parameters needed in the model, the process of determining the subjectivity, will inevitably lead to the application of option pricing model of investment project pricing is not accurate. In view of this, based on the comb the real option related documents, the option pricing method are summarized, and further to find out the limitations in practical applications, the theoretical advantages of the application of fuzzy mathematics to modified real option model.

【作者單位】： 天津大學管理學院;
【基金】：山東省軟科學項目(2010RKGA1030)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 一、引言實物期權(quán)的定價問題是一個非常復雜的問題,其困難在于我們必須先知道標的資產(chǎn)變化行為的一些統(tǒng)計參數(shù),在這些參數(shù)已知,如無風險利率及資產(chǎn)收益波動性固定的情況下,才能準確對其進行價值評估。當這些參數(shù)非固定常數(shù)且期權(quán)非歐式時,則B-S評價公式便常常處于無用武之地,

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1 本報駐比利時記者 吳樂s，

本文編號：1401849