本文關鍵詞：收入結構多元化對商業(yè)銀行風險的影響研究　出處：《重慶大學》2016年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：1993年,我國定立了金融機構“分業(yè)經營,分業(yè)監(jiān)管”的原則。近年來,伴隨著利率市場化的推進以及金融脫媒和大資管行業(yè)的發(fā)展,商業(yè)銀行以存貸業(yè)務為核心業(yè)務,以利息收入為主要收入來源的經營模式面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面,利差收窄的趨勢壓縮了銀行的利潤空間;另一方面,居民和企業(yè)的金融需求日益多元化,傳統(tǒng)的銀行業(yè)務越來越難以滿足客戶需求。在此背景下,實行收入結構多元化轉型成為銀行主動適應趨勢,實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型的重要手段。業(yè)務和收入結構的轉變將會對銀行風險帶來多方面的影響,諸多國內外學者對這一問題進行了理論和實證研究。國外學者的實證研究主要有會計數(shù)據和市場數(shù)據兩種路徑。我國學者主要采用會計數(shù)據的研究路徑,尚未出現(xiàn)使用市場數(shù)據對我國銀行進行研究的權威案例。會計數(shù)據能夠更加精確地度量銀行風險,但是存在滯后性等缺陷。市場數(shù)據能夠更加全面和前瞻性地反映風險,同時能夠避免管理層的刻意粉飾,但是市場數(shù)據的研究方法對股票市場的有效性具有一定的要求。因此,本文使用我國16家上市商業(yè)銀行2005-2014年的非平衡面板數(shù)據,采用系統(tǒng)廣義矩估計方法(System-GMM),在市場數(shù)據和會計數(shù)據兩個維度分析收入結構多元化對銀行風險的影響。研究結果顯示,在會計數(shù)據下,收入結構的多元化有助于降低銀行的不良貸款比率,從而降低銀行的風險;在市場數(shù)據下,以非利息收入占比和收入來源的分散化表示的收入多元化會導致銀行總體風險和系統(tǒng)性風險的上升。在此基礎上,本文對兩種研究方法的結果產生差異的原因進行了分析,并提出了建議:商業(yè)銀行的收入多元化戰(zhàn)略應以自身的規(guī)模和專業(yè)化優(yōu)勢為基礎,避免盲目擴張帶來的風險積累;另一方面,銀行的多元化不應簡單注重非利息收入占比,而應以業(yè)務創(chuàng)新作為多元化的評判標準和發(fā)展動力。
[Abstract]:In 1993, our country established financial institutions "separate operation, separate supervision" principle. In recent years, with the interest rate marketization and the development of industry financial disintermediation and large information, commercial banks to loan business as the core business, to interest income as the main source of income of business model is facing many challenges. On the one hand that spreads narrowed trend reduced the profit margins of banks; on the other hand, the financial needs of residents and businesses are increasingly diversified, the traditional banking business is more and more difficult to meet customer needs. In this context, the implementation of diversified income structure became bank initiative to adapt to the trend, an important means to achieve strategic transformation of the business and income structure change will. The impact on various aspects of bank risk, many domestic and foreign scholars have conducted theoretical and empirical research on this issue. Foreign scholars mainly Accounting and market data of two kinds of path. Chinese scholars mainly use the path of accounting data, using the data of the market has not yet appeared in China's banking authority case study. Accounting data can more accurately measure the risk of the bank, but the lag of defects. Market data can be more comprehensive and forward-looking reflect the risk at the same time, to avoid the management deliberately whitewash, but the efficiency of the research methods of market data on the stock market has certain requirements. Therefore, this paper uses 16 listed commercial banks in 2005-2014 non balanced panel data, a System GMM Estimation (System-GMM), analysis of the impact of diversification on bank income structure the risk in the two dimensions of market data and accounting data. The results showed that in the accounting data, diversified income structure helps to reduce the bank's bad The loan ratio, thereby reducing the risk of the bank; in the market data, rising income diversification will lead to the overall risk and system risk in bank non interest income ratio and diversification of income sources. On this basis, this paper results of a study of two methods of producing difference are analyzed, and put forward suggestions: income diversification strategy of commercial banks should be based on their size and professional advantages as the basis, to avoid the risk of blind expansion of the accumulated; on the other hand, the bank's diversification should not simply focus on the proportion of non interest income, and should be based on business innovation as a diversified evaluation standards and the momentum of development.

【學位授予單位】：重慶大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

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本文編號：1399774