本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)暴露影響貨幣政策傳導(dǎo)嗎——基于中國(guó)上市銀行數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)　出處：《現(xiàn)代財(cái)經(jīng)(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào))》2014年12期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：借短貸長(zhǎng)的業(yè)務(wù)特征使得商業(yè)銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn)的暴露。在未對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分對(duì)沖的情況下,利率水平波動(dòng)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的貸款行為產(chǎn)生影響,即影響貨幣政策的傳導(dǎo)。上市銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表明我國(guó)上市銀行普遍面臨明顯的利率風(fēng)險(xiǎn),并且對(duì)沖不足。實(shí)證結(jié)果表明我國(guó)上市商業(yè)銀行的利率敏感性缺口對(duì)其貸款行為有顯著的解釋力,當(dāng)利率敏感性缺口為負(fù)時(shí),利率水平上升將導(dǎo)致貸款增速的下降,即加強(qiáng)了貨幣政策效果。
[Abstract]:Borrow short and lend long business characteristics makes commercial banks face interest rate risk exposure. In the absence of a full hedge interest rate risk under the condition of interest rate fluctuations will affect the lending behavior of commercial banks, namely the effect of monetary policy transmission. Financial data of listed banks that Chinese listed banks generally face significant interest rate the risk, and hedge. The empirical results show that the interest rate sensitivity gap of China's listed commercial banks have explanatory power on their loans, when the interest rate sensitivity gap is negative, rising interest rates will lead to a decline in loan growth, that is to strengthen the effect of the monetary policy.

【作者單位】： 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際工商學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.33;F822.0
【正文快照】： 2014年第12期總第299期天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)一、導(dǎo)言及相關(guān)文獻(xiàn)綜述傳統(tǒng)理論認(rèn)為,中央銀行的貨幣政策會(huì)通過(guò)利率傳導(dǎo)機(jī)制、資產(chǎn)價(jià)格機(jī)制和信用機(jī)制等渠道發(fā)揮作用。基于凱恩斯學(xué)派的利率傳導(dǎo)機(jī)制強(qiáng)調(diào)利率水平對(duì)消費(fèi)者和廠商決策的影響,實(shí)際利率水平的降低會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)和投資支出增

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1393139