本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行宏觀壓力測試研究——基于四類銀行的SUR模型　出處：《投資研究》2011年12期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文以不良貸款率作為評估銀行主要風(fēng)險的指標,建立SUR模型對我國國有商業(yè)銀行、股份制銀行,城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行四類銀行進行了宏觀壓力測試。通過構(gòu)建房價下跌和物價上漲的極端情景,運用蒙特卡洛模擬方法得到宏觀經(jīng)濟因素沖擊下四類銀行的貸款損失分布,結(jié)果表明在設(shè)定的壓力情景下,四類銀行的貸款損失率都有不同程度的上升,國有商業(yè)銀行的穩(wěn)健性最好,而城市商業(yè)銀行表現(xiàn)相對較差。
[Abstract]:This paper takes the non-performing loan ratio as the index to evaluate the main risk of the banks, and establishes the SUR model for the state-owned commercial banks and joint-stock banks in China. City commercial banks and rural commercial banks carried out macro stress tests. Through the construction of extreme scenarios of falling house prices and rising prices. Monte Carlo simulation method is used to obtain the loan loss distribution of the four types of banks under the impact of macroeconomic factors. The results show that the loan loss rate of the four types of banks has increased in varying degrees under the pressure scenario. State-owned commercial banks have the best robustness, while urban commercial banks are relatively poor.
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院;西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟與管理研究院;
【分類號】：F224;F832.33
【正文快照】： 20世紀90年代以來,全球頻頻爆發(fā)的金融危機——如1987年美國股市崩盤、1994年美國利率風(fēng)暴及中南美洲比索風(fēng)暴、1997年亞洲金融危機、1998年俄羅斯政府違約事件,以及2007年春季開始的由美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機,使銀行風(fēng)險管理部門,各國金融監(jiān)管機構(gòu)開始日益重視和加

【參考文獻】

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【共引文獻】

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